SOFR는 뉴욕연방준비은행이 미국 국채를 담보로 하는 1일 환매조건부채권(RP) 거래를 기반으로 산출하는 금리다. 해당 상품은 독일 지수사업자 솔랙티브 AG(Solactive AG)가 발표하는 ‘Solactive SOFR +10 Daily Total Return Index(총수익지수)’를 기초지수로 하는 상품으로서 SOFR금리에 10bps를 가산한 수익률을 목표로 한다.
다만 해당 상품은 환노출 상품으로 원달러 환율의 변동이 투자 성과에 영향을 주며 기초지수의 변동으로 수익이 발생하더라도 원달러 환율의 변동이 이를 상쇄하거나 잠식할 수 있어 유의가 필요하다. 이번 상품의 발행 수량은 200만주, 발행 규모는 200억원이며 발행가격은 1만원이다.
총보수는 연 0.05%로 매일 최종지표가치(IV)에 일할 반영된다. 만기는 2년으로 만기일은 오는 2025년 12월 08일이며 최종거래일은 2025년 12월 04일이다. 최종거래일의 IV로 2025년 12월 10일 만기 상환금이 지급된다.
전한신 기자 pocha@fntimes.com
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