부동산 PF대출 64조 비은행권 비중 확대…건전성 규제 강화

[한국금융신문 정선은 기자] 금융당국이 64조원을 넘어선 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 건전성 규제 정비에 나선다.

보험, 여신전문금융사 등 비은행권 중심 확대 추이에 주목하고 부동산 PF 익스포저(대출, 보증 등 위험 노출액) 관리를 위한 종합 관리시스템을 하반기에 구축하기로 했다.

금융위원회는 손병두닫기손병두기사 모아보기 사무처장 주재로 지난 17일 기재부, 금감원, 예보 등 관계기관 합동 제2차 거시건전성 분석협의회를 개최하고 이같은 내용의 '부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방안’과 ‘채권대차시장 리스크 관리방안’을 논의했다고 19일 밝혔다.

우선 당국은 은행권이 부동산 PF 익스포저를 줄여온 반면, 비은행권은 적극적으로 익스포져 규모를 늘려왔다는 점을 짚었다.

실제 전 금융권 부동산PF 대출은 2013년말 39조3000억원에서 64조원으로 불어났다. 이 기간 은행은 21조5000억원에서 17조1000억원으로 줄었지만, 비은행의 경우 규모가 17조8000억원에서 46조9000억원으로 두 배 이상 뛰었다.

손병두 사무처장은 "최근 PF 대출 공급이 비은행권을 중심으로 이루어짐에 따라 PF 대출 건전성이 저하되는 스트레스 상황 하에서금융권의 완충력과 복원력이 낮아지는 것은 아닌지 점검해야 할 것"이라며 "PF 대출 관련 건전성 지표가 현재는 양호한 수준이나 여건 변화로 여러 사업장들이 동시에 영향을 받아 대출 건전성이 일시에 변동할 가능성이 있음에 유의해야 한다"고 언급했다.

아울러 PF 채무보증의 경우 최근 위험도가 높은 채무보증 유형인 매입확약이 증가세라는 점을 들고, 부실인식을 손쉽게 이연시켜 채무보증 리스크를 누적시키고 있을 소지 등을 살펴봐야 한다고 덧붙였다.

정부는 이에 따라 PF 익스포저에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률 등이 적정 수준인지 건전성 규제 정비를 검토하기로 했다. 업권간에 규제공백이나 규제차익이 있어서 익스포저가 전이(spillover)되는 부분이 있는지도 파악하고 대응하기로 했다.

금감원은 부동산PF 익스포저에 대한 스트레스테스트를 실시하고 요주의 금융회사를 선별해서 리스크 관리실태를 점검할 방침이다.

아울러 정부는 올해 하반기에 '부동산금융 익스포져 종합관리시스템'을 구축해서 가계-기업-금융투자 부문의 부동산금융과 관련된 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 모니터링 체계를 구축하기로 했다.

거래규모가 급속도로 커지고 있는 채권대차시장 리스크 관리 방안도 내놓았다. 채권대차규모는 올해 1분기 59조8000억원으로 10년전인 2009년말(8조3000억원)에 비해 약 7배 가량 증가했다.

손병두 사무처장은 "거래상대방의 신용리스크나 시장변동성 확대에 따른 담보가치 하락 리스크 등을 채권대차거래 및 중개 과정에서 충분히 감안하고 있는지 점검해 볼 필요가 있다"고 설명했다.

금융당국은 채권차입기관의 신용도에 따라 차입한도를 설정하고 적격담보 범위를 축소하며 최저담보비율을 상향조정하기로 했다.

아울러 분야별 잠재 시스템리스크를 심층연구하기 위한 ‘거시건전성 제고 관련 공동연구용역’을 5월중 발주하기로 했다. 연말에는 연구결과를 토대로 국제금융기구와 함께 국제 컨퍼런스도 개최할 방침이다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com