신한·우리 이어 대구은행도 “신종자본증권 콜옵션”

[한국금융신문 김관주 기자] 국내 금융사들이 신종자본증권의 조기 상환 계획을 발표하고 있다. 이처럼 신종자본증권 발행사가 콜옵션 행사 계획을 미리 밝힌 것은 전례가 없는 일이다. 크레디스위스(CS) 신종자본증권의 일환인 조건부자본증권(코코본드)이 하루아침에 휴지 조각으로 전락하자 투자자에게 “우리는 안전하다”며 안심시키기에 나선 것이다.

DGB대구은행(은행장 황병우

황병우기사 모아보기)은 내달 하순 2000억원 규모의 신종자본증권에 대한 콜옵션을 행사할 예정이라고 5일 밝혔다.

대구은행 관계자는 “통상 신종자본증권 발행액은 은행의 BIS(국제결제은행)자기자본에 포함돼 있어 콜옵션 행사 시 자기자본 감소로 은행의 자본적정성이 훼손될 우려가 존재한다”면서도 “하지만 대구은행의 이번 신종자본증권은 자기자본에서 이미 차감돼 있어 다음 달에 콜옵션을 행사하더라도 BIS자기자본비율에 미치는 영향은 없을 것”이라고 말했다.

앞서 신한금융지주와 우리은행은 이달 콜옵션 만기가 도래하는 각각 1350억원, 5000억원 규모 신종자본증권을 조기 상환하겠다고 밝힌 바 있다. KB금융과 하나금융도 콜옵션 만기가 돌아오는 신종자본증권의 조기 상환을 예정대로 행사할 계획이다.

은행권의 이러한 조치는 최근 CS의 파산·매각 과정에서 약 22조원 가량 코코본드의 상각 처리로 도이치뱅크의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 급등하는 등 글로벌 은행 시스템에 대한 우려 확산에 따른 것이다.

다만, 금융권은 국내에서 CS와 같은 사태가 발생할 가능성이 낮다고 보고 있다.

한국신용평가는 “국내 신종자본증권 상각은 발행회사의 부실금융기관 지정 시 가능하다”며 “부실금융기관 지정 전에 경영개선 권고·요구를 단계적으로 시행하므로 상각 예정 사유가 갑자기 발생할 확률은 낮다”고 밝혔다.

국내은행의 신종자본증권 규모도 작다. 비중은 자기 자본대비 10% 미만 수준으로 알려졌다.

김관주 기자 gjoo@fntimes.com