단일종목 레버리지 오류 열흘간 몰랐다…증권사 탐지 체계 도마 위

[한국금융신문 김희일 기자] 증권사의 전산사고 탐지·보고 체계가 도마 위에 올랐다. 유안타증권에서 단일종목 레버리지 상품 관련 프로그램 오류가 발생했지만, 회사가 이를 인지하기까지 열흘이 걸렸고 금융감독원 신고도 사고 발생 13일 만에 이뤄진 것으로 나타났다.

고위험 금융상품의 전산오류를 조기에 발견하지 못한 원인을 규명하고, 증권사의 사고 탐지·보고 절차와 금융당국의 사고 관리체계를 점검해야 한다는 지적이 나온다.

19일 국회 정무위 소속 박성훈 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 유안타증권에서는 지난 6월 19일 단일종목 레버리지 상품 관련 프로그램 오류가 발생했다. 유안타증권은 열흘 뒤인 6월 29일에야 해당 오류를 인지했다. 금감원 신고도 7월 2일에야 이뤄졌다. 사고 발생일부터 금융당국 신고까지 13일이 걸린 셈이다.

문제는 오류 발생 자체뿐만 아니다. 이를 조기에 발견하지 못했다는 점에 있다. 금융회사의 내부통제는 사고 발생 후 수습에 그치는 것이 아니라 전산시스템의 이상 징후를 상시 점검하고, 오류를 신속하게 탐지해 피해 확산을 막는 데 목적이 있다.

사고 인지가 늦어진 원인이 시스템 모니터링의 한계인지, 내부 보고 절차의 문제인지에 따라 개선 방향도 달라질 수 있다.

특히 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)은 특정 종목의 일일 수익률을 일정 배수로 추종하는 상품이다. 기초자산 가격 변동에 따른 손익 확대 가능성이 큰 만큼 주문과 거래 처리 과정에서 오류가 발생할 경우 신속한 탐지와 대응이 중요하다.

상품의 위험 특성에 맞는 전산 모니터링과 사고 대응 절차가 마련돼 있었는지 확인할 필요가 있다는 지적이다.

금융당국의 사고 관리체계에도 개선 과제가 드러났다. 금감원은 전자금융사고 보고시스템에서 단일종목 레버리지 관련 전산사고를 별도 유형으로 분류해 관리하지 않고 있었다. 이에 금융투자권역에서 '단일종목', '레버리지' 등의 키워드로 관련 사고를 검색했으며, 그 결과 확인된 사례는 유안타증권의 프로그램 오류 1건이었다.

사고 유형을 별도로 분류하지 않을 경우 관련 사고의 발생 추이와 반복 여부를 체계적으로 분석하고 금융회사별 취약점을 비교하는 데 제약이 생길 수 있다. 다만 현재 확인된 사례가 1건이라는 점만으로 증권업계 전반의 내부통제 부실을 단정하기는 어렵다. 개별 회사의 사고 탐지 체계와 금융당국의 사고 분류·관리 체계를 구분해 살펴봐야 한다.

금감원은 단일종목 레버리지 ETF·ETN 관련 불완전판매와 광고 점검 현황에 대해 관계기관 합동으로 마련한 투자자 보호 보완방안을 설명했다. 향후 법규 위반이나 내부통제 미비사항 등에 대한 검사 필요 여부도 검토할 예정이라고 밝혔다.

박 의원은 "고위험 금융상품의 전산오류를 금융회사가 열흘이 지나서야 인지했다는 사실 자체가 내부통제의 적정성을 점검해야 할 사안"이라며 "금융감독원 역시 사고 유형별 관리체계와 금융회사의 사고 탐지·보고 절차가 제대로 작동하고 있는지 철저히 확인해야 한다"고 강조했다.

이번 사례를 계기로 고위험 금융상품의 전산오류를 조기에 탐지하는 시스템과 금융당국의 사고 분류·관리 체계를 함께 점검해야 한다는 지적이 나온다. 특히 사고 발생부터 인지·신고까지 지연된 원인을 규명하고, 유사 사고의 재발을 막을 수 있는 모니터링 체계를 마련하는 것이 과제다.

김희일 한국금융신문 기자 heuyil@fntimes.com