부동산PF 관리체계 개별 사업장 단위로 개편 [2023년 금감원 업무계획]

[한국금융신문 김경찬 기자] 금융감독원이 부동산PF 등 잠재 리스크요인을 조기에 진단해 선제적으로 대응하고 금융권의 위기대응능력을 제고하는 등 금융시스템 안정을 위한 전 방위적 대응을 강화한다.

금감원은 6일 2023년도 업무계획을 발표했다. 금감원은 2023년도 금융감독 목표를 ‘위기상황 및 금융환경 변화에 대한 선제적 대응, 따뜻하고 공정한 금융환경 조성’으로 설정하고 4대 추진전략과 12개 핵심과제를 수립했다.

금감원은 리스크요인에 대한 조기 진단과 선제적 감독을 강화하고 유관기관과 공조체계를 강화해 종합적으로 대응할 계획이다. 복합위기 발생에 대비해 금융회사의 충분한 손실흡수능력을 확충하고 리스크관리를 강화하며 건전성 감독제도의 글로벌 정합성 제고를 통해 잠재 리스크에 대한 선제적이고 효과적인 감독체계를 구축할 방침이다.

금감원은 글로벌 위험요인의 파급영향과 부동산·주식 자산가격 조정 등 금융시장 핵심리스크에 대한 선제적으로 진단하고 채권·단기금융시장 경색, 부동산PF 등 시스템리스크 유발요인을 점검할 예정이다. 시장 불확실성 현재화 우려시 원내 비상대응체계를 즉시 가동하고 정부부처 등 관계기관간 정보 공유와 협업 공조체제를 가동할 계획이다.

또한 스트레스테스트 모형에 대한 적합성 검증을 통해 신뢰도를 제고하고 권역별 특성을 반영해 모형을 정교화할 계획이다. 유동성 위기가 금융회사 건전성으로 전이될 수 있는 위험요인 등을 감안해 종합적인 시스템 리스크 분석체계를 마련하고 조기경보모형의 예측기간을 확대하는 등 다양한 시장상황 변화를 고려해 모형의 예측가능성과 실효성을 제고하겠다는 계획이다.

금감원은 자금시장 경색 등 시장상황 급변동 대비 모니터링을 강화하고 부동산PF, 대체투자 등 고위험자산 리스크를 집중 점검하며 외환리스크 대응역량 제고에도 나선다.

금감원은 부동산발 시장위험 확산에 대비해 PF사업리스크와 건설사 유동성 상황 등을 집중 점검하고 선제적 관리를 강화할 계획이다. 금융권역별 관리되고 있는 부동산PF 관리체계를 사업장 단위로 통합 관리하고 분석체계를 세분화해 체계적으로 관리할 계획이다.

증권사 채무보증의 실질적 리스크요인을 파악하기 위해 기초자산별, 유형별 현황 등에 대해 심층 분석하고 보험회사 특정 부분 리스크 쏠림 등 대체투자 전반의 리스크관리체계, 건전성 관리, 내부통제 작동 여부 등을 점검할 예정이다.

또한 증권사의 단기조달 특성과 최근 단기자금시장 불안 상황 등을 고려해 증권사 유동성리스크 관리체계 개편을 추진한다. 유동성 부족 우려가 있는 비은행 금융회사의 자금조달 상황을 집중 모니터링하고 여전사의 유동성 컨틴전시 플랜 운영현황을 점검할 계획이다.

경기둔화에 취약한 기업과 자영업자를 대상으로는 부실우려 기업에 대한 신용위험평가 등을 통해 위험수준별 맞춤형 지원을 추진하고 개인사업자대출 여신심사 시 활용중인 RTI(임대업 이자상환비율)과 LTI(소득 대비 대출비율) 운영현황을 점검할 예정이다.

금감원은 위기시 은행이 방파제 역할을 할 수 있도록 외화유동성 버퍼를 확대하고 비은행권까지 외화유동성 스트레스테스트 실시대상을 확대 검토할 예정이다. 가계부채의 안정적인 연착륙을 유도하기 위해 차주단위 DSR 제도의 정착을 위해 은행권 운영현황과 차주의 소득산정 방식 등을 점검하고 개선방안을 마련할 계획이다.

금감원은 금융시장 복합위기 발생에 대비해 금융회사의 충분한 손실흡수능력을 확충하고 리스크관리 강화를 통해 위기대응능력을 제고할 계획이다.

미래 경제상황 전망을 반영한 대손충당금 적립 수준을 점검하고 미흡한 은행에 대해서는 적립 확대를 유도하고 충당금 적립기준 개선방안을 검토할 계획이다. 보유자산의 특성 등을 반영한 테마별 스트레스테스트를 확대하고 자본비율 하락 가능성에 대비해 취약은행에 대한 자본관리 강화를 유도할 예정이다.

위기상황분석 등을 통해 건전성 악화 우려 저축은행, 여전사 등을 조기 식별하고 신속한 재무구조 개선을 유도할 계획이다. 카드사의 경우 연체전이율, 현금서비스 한도소진율 등 연체율에 선행하는 평가지표를 활용한 건전성 모니터링 체계를 구축하고 결제성 리볼빙 등 자산건전성 분류기준을 강화할 계획이다.

보험업권에 대해서는 위기상황분석, 금리 민감도 분석 등을 통해 자본적정성 취약회사를 조기 선별하고 선제적인 자본 확충을 유도할 예정이다. 회계기준 변경(IFRS9 도입)에 따라 도입된 보험회사의 기대신용손실모형 기반 대손충당금 적립방식의 적정성을 점검할 계획이다.

금감원은 금융회사 건전성 감독제도의 글로벌 정합성을 제고하고 잠재 리스크에 대한 선제적이고 효과적인 감독체계도 구축할 계획이다.

은행 경영실태평가 제도의 실효성을 제고하기 위해 평가체계, 항목, 기준 등에 관한 개선방안 마련을 추진하고 금융사고 등 내부통제 소홀로 인한 손실이 규제자본에 적절히 반영될 수 있도록 내부손실승수 적용방안 마련 등 제도개선을 추진한다.

보험업권과 관련해 IFRS17 이후에도 합리적 계약자배당이 실시되도록 신계약자배당제도 도입 방안을 마련하고 이익원천 분석을 위한 신손익분석기준을 검토할 예정이다. K-ICS 기반 내부모형 승인절차 구축을 추진하고 예비신청절차 등 내부모형 승인제도 운영을 위한 시행 기반을 조성할 계획이다.

금융투자업권에 대해서는 위기상황에서의 자본규제 실효성을 제고하고 새로운 리스크요인 반영을 위해 증권사 자기자본규제 개선을 검토할 예정이다. 부동산 익스포져의 리스크특성을 반영할 수 있도록 NCR 산정시 부동산 익스포져에 대한 위험값을 차등화하는 등 NCR 규제 개선을 추진할 예정이다.

또한 여전사의 자산·부채 만기구조 관리실태(ALM)를 점검해 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리 강화 방안을 마련하고 내년 12월부터 시행되는 상호금융의 부동산·건설업 업종별 한도규제의 안정적 정착을 위해 한도관리 현황을 점검하고 대응방안을 검토할 계획이다.


김경찬 기자 kkch@fntimes.com