내년부터 삼성·한화 등 금융그룹 전이위험 평가…내부거래 많으면 자본 가산

[한국금융신문 정선은 기자] 금융당국이 내년부터 삼성·한화 등 7개 통합감독 대상 금융그룹에 대해 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험을 평가한다.

과거 '동양 사태'와 같은 상황을 막기 위한 것으로 내부거래가 많으면 전이 위험이 높은 등급으로 평가돼 필요자본을 더 쌓아야 하는 부담이 생길 전망이다.

또 은행지주 경영실태평가와 유사하게 올 하반기부터 위험관리실태 평가가 시작돼 일정 등급 이하에 대해서는 경영개선계획 제출도 권고할 예정이다.

최종구닫기최종구기사 모아보기 금융위원장은 11일 서울 광화문 정부서울청사에서 금융그룹 최고경영자(CEO)와 전문가가 참석한 간담회를 열고 금융그룹 통합감독제도 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하고 향후 운영방안을 논의했다.

금융당국은 지난해 7월부터 '금융그룹 통합감독제도' 모범규준을 만들어 시범 적용하고 있다.

법제정이 되지 않은 가운데 금융당국은 다음달 1일 만료되는 모범규준을 연장 적용한다는 방침이다.

금융그룹 통합 감독대상은 현행 삼성, 한화, 현대차, DB, 롯데, 미래에셋, 교보 등 등 7곳을 유지한다. 여수신·금융투자·보험 중 2개 이상을 영위하는 복합금융그룹이며, 자산총액이 5조원 이상, 인허가 등록 금융회사가 1개 이상이면 감독 대상이다.

롯데의 경우 매각이 올해말까지 완료되면 공정거래위원회의 계열분리 심사가 이뤄질 예정으로 현 단계에서는 감독대상에 포함됐다. 향후 법제정시 국제적 기준을 감안해 비주력업종의 규모 뿐 아니라 비주력업종의 비중 등을 종합적으로 고려하는 등 감독대상 지정요건을 구체화 하기로 했다.

모범규준 연장과 함께 중복자본 차감, 전이위험 산정방법에 관한 기준을 구체화하고 그룹별 자본비율 산정과 관리를 보다 체계화 하기로 했다.

우선 교차, 우회 출자에도 손실흡수능력이 제약되는 경우 자본에서 제외되는 다양한 자본거래에 대한 중복 자본 기준을 올해 하반기 까지 마련키로 했다.

전이위험의 경우 올 하반기까지 연구용역 등을 거쳐 금융감독원이 내년 상반기부터 매년 1회 실시해 자본적정성 비율을 반영한다.

평가항목은 상호연계성, 이해상충 가능성, 위험관리 체계다.

상호연계성은 계열사 출자관계, 내부거래 규모 및 의존도, 비금융계열사 부실화 위험 등을 평가한다. 내부거래 의존도나 비금융계열사에 대한 의존도가 높은 금융사는 평가에서 낮은 점수를 받을 가능성이 있다.

이해상충 가능성은 금융그룹 소유구조, 이해상충 방지정책을 본다. 또 위험관리 체계는 대표회사 이사회 권한/역할, 그룹리스크 정책/절차 등을 평가한다.

전이위험 평가등급에 따라 필요자본을 가산한다. 종합평가등급(1~5등급)을 산정하는데 이 평가등급에 따라 필요자본을 가산해 적립한다. 1등급은 0.5%, 2등급은 1%, 3등급은 1.5%, 4등급은 2%, 5등급은 2.5%의 자본을 추가로 적립해야 한다.

아울러 올 하반기부터 금융그룹에 대한 위험관리실태 평가도 순차적으로 실시한다. 위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%) 등 네 가지 항목을 평가한다.

은행지주사가 받는 경영실태평가와 유사한 것으로 그룹별로 2~3년에 한번씩 평가를 실시한다. 1~5등급을 매기고 4등급 이하를 받은 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고하기로 했다. 1~3등급이 나와도 개선 보안이 필요할 경우 컨설팅 진행할 수 있다.

금융그룹 통합감독은 동양 사태 등 금융그룹의 동반 부실로 국민적 피해가 발생하지 않도록 하기 위한 목적이다.

간담회에서 최종구 금융위원장은 "금융그룹의 위험관리체계는 어느 정도 구비됐지만 우회출자를 통한 중복자본, 비금융계열사와의 과도한 내부거래 등은 여전히 금융그룹 리스크 요인으로 작용하고 있다"며 "금융그룹감독은 금융그룹 스스로 지속가능한 경영과 성장을 위해 필요한 만큼 선제적이고 실질적인 리스크관리를 당부한다"고 말했다.

아울러 금융당국은 국회에 계류중인 금융그룹감독 법제화를 위해서도 노력하기로 했다. 최종구 위원장은 "앞으로 법제정을 위한 모든 노력을 지속해 나가되 모범규준을 통해서도 금융그룹감독을 계속 시행하고 원활하게 정착할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com