신한저축銀 채수웅, 선제적 리스크 관리로 건전성 제고 [지주계 저축은행 하반기 건전성 전략 ②]

[한국금융신문 옥준석 기자] 금융지주 계열 저축은행들이 저마다의 방식으로 건전성 관리에 나서고 있다. 고위험 자산을 줄이고 연체 관리 체계를 손보며 포용금융 공급 확대라는 과제도 함께 안고 있다. 한국금융신문은 KB·신한·하나·우리금융저축은행의 상반기 건전성과 하반기 전략을 차례로 짚어본다. <편집자 주>

신한저축은행이 가계대출 중심의 부실채권 정리로 상반기 건전성 지표를 끌어올렸다. 하반기에는 기존 부실자산을 추가로 정리하는 한편 연체 발생 이전 단계부터 위험징후를 포착해 신규 부실을 억제하는 데 무게를 둔다.

11일 신한저축은행 통일경영공시보고서에 따르면 올해 6월 말 연체대출비율은 4.58%로 전년 동기 대비 1.73%p 낮아졌다. 같은 기간 고정이하여신비율은 7.60%에서 5.64%로 1.96%p 하락했다. 부동산PF·건설업·부동산업 3개 업종 합산 연체율도 24.94%에서 14.35%로 낮아졌다.

신한저축은행 관계자는 “경기 및 부동산 시장의 불확실성이 지속되고 있는 만큼 건전성 개선이 완전히 마무리됐다고 판단하기보다는 지속적인 관리가 필요한 상황으로 보고 있다”며 “하반기에는 기존 부실자산의 추가 정리와 함께 신규 부실 발생을 최소화하는 데 중점을 둘 계획”이라고 말했다.

조직개편 뒤 위험징후 상시 감시…기업대출 80.92%로 확대

상반기 부실채권 정리는 가계대출을 중심으로 진행됐다. 단순한 지표 개선보다는 자체 회수 가능성·매각 가격 등을 종합적으로 고려해 건전성을 제고하는 중이다.

이 같은 연체 관리는 연체 발생 이전부터 차주의 신용도와 상환능력 변화를 지속적으로 모니터링하는 데서 출발한다. 초기 연체 단계에서는 차주와 접촉해 연체 원인을 파악하고 정상화를 유도하는 데 중점을 뒀다.

그중 장기 연체로 넘어간 채권은 담보 회수 가능성 등을 재점검하고 채권별 특성에 따라 채무조정·담보처분·매각 가운데 회수 방안을 정한다.

일시적인 유동성 문제로 정상화 가능성이 있다고 판단되는 차주에게는 내부 기준에 따라 채무조정 등 정상화 지원도 병행하는 방식이다.

신한저축은행 관계자는 “단순히 연체율 등 지표 개선을 목적으로 자산을 매각하는 것은 지양하고있다”며 “자체 회수 가능성과 매각가격 등을 감안해 적정한 방법을 고려해 진행하는 것을 기본 원칙으로 하고 있다”고 말했다.

상반기 조직개편 이후에는 단순 연체 발생에 따른 채권 회수보다 관리체계 정비에 힘쓰고 있다.

여신 취급 이후 차주의 신용상태와 연체 가능성을 상시 모니터링하고, 위험징후가 나타나면 관련 부서가 조기에 대응하도록 체계를 정비한 것이다.

포트폴리오 다변화에도 속도를 냈다.

올해 6월 말 기업여신 잔액은 전년 동기 대비 80.92% 늘었다. 기업여신은 차주의 현금흐름과 상환능력, 담보가치를 중심으로 심사하고 업종·차주별 익스포저가 한쪽에 쏠리지 않도록 관리한다. 취급 이후에도 정기적인 포트폴리오 점검으로 잠재 부실요인을 조기에 걸러낸다는 방침이다.

신한저축은행 관계자는 “기업여신 증가는 특정 부문에 집중된 기존 포트폴리오를 다변화하고 안정적인 수익 기반을 확보하기 위한 과정”이라며 “외형 확대 자체를 목표로 하기보다는 수익성과 건전성을 함께 고려한 선별적인 성장을 기본 방향으로 하고 있다”고 말했다.

하반기 심사 피드백 체계·포트폴리오 편중 완화 추진

하반기에도 부실채권 정리를 통한 건전성 개선 작업을 이어간다.

건전성 개선 작업 중 매각과 상각 가운데 어느 한 방식을 일률적으로 적용하지 않고 유연하게 대응할 계획이다. 개별 채권의 회수 가능성과 담보가치, 시장가격, 예상 회수기간을 종합적으로 고려해 결정한다는 방침이다.

신한저축은행 관계자는 “현재 시장 상황을 감안해 매각이 경제적으로 유리한 자산은 매각을 추진하고, 회수 가능성이 낮거나 장기간 관리가 필요한 자산에 대해서는 지속적으로 정상화 방안을 강구하는 등 다양한 정리방안을 검토하고 있다”며 “구체적인 규모와 시기는 시장 상황과 개별 자산의 회수 진행 상황에 따라 탄력적으로 결정할 예정”이라고 말했다.

이 과정에서 신규 여신도 지나치게 위축시키지 않을 방침이다.

신규 여신의 무조건적인 축소보다 차주의 상환능력과 담보가치, 업종 전망을 종합적으로 따져 우량 차주 중심으로 선별 취급하고, 취급 이후에는 연체 발생 여부와 신용등급 변화를 지속적으로 모니터링한다는 구상이다.

또한 경기와 업종별 리스크 변화를 심사 기준에 반영하고, 필요 시 특정 업종이나 차주군의 심사 기준도 탄력적으로 조정한다.

신규 여신 확대 과정에서도 자산건전성이 훼손되지 않도록 심사와 사후관리 기능을 강화한다.

업종·차주별 리스크 특성을 세밀하게 반영하고, 여신 취급 이후 실제 부실 발생 데이터를 심사 과정에 다시 반영하는 피드백 체계를 강화한다. 신용평가·리스크관리 모형도 축적된 데이터를 기반으로 점검·보완할 방침이다.

조직 측면에서는 리스크관리·심사·채권관리 부문의 전문성을 높이고 업무량과 포트폴리오 변화에 따라 전문인력 충원도 검토한다. 이에 더해 하반기에는 AX혁신부 내 AX추진팀을 신설했다.

신한저축은행 관계자는 “AX·디지털 역량을 활용한 데이터 기반 모니터링과 업무 효율화도 지속적으로 추진할 계획”이라며 “AX추진팀을 통해 본격적인 AI 에이전트 개발과 AI 체계로 발전하고자 한다”고 말했다. 연체율과 고정이하여신비율도 안정적인 수준에서 지속적으로 관리한다는 입장이다.

중장기적으로는 특정 자산이나 업종에 대한 편중을 낮추고 심사·리스크관리·채권관리 기능 간 연계를 강화한다. 여신 취급부터 사후관리까지 전 과정에 걸친 리스크 관리체계를 구축한다는 구상이다.

신한저축은행 관계자는 “연체율이나 고정이하여신비율과 같은 결과 중심의 지표를 관리하는 것을 넘어 신규 취급 여신의 질과 수익성, 예상손실 등을 종합적으로 고려하는 방식으로 건전성 관리체계를 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

옥준석 한국금융신문 기자 okmoney@fntimes.com