힘 실리는 KOFR 활성화…한은 "준거금리 성공적 정착해야" 금융위 "대출 활용 단계적 도입 검토"

[한국금융신문 정선은 기자] 한국은행이 한국형 무위험 지표금리(KOFR)가 금융시장의 준거금리로 성공적으로 정착해 나갈 수 있어야 한다고 강조했다.

금융위원회도 CD(양도성예금증서) 금리를 KOFR로 신속 대체하고, 대출시장에서도 KOFR가 사용될 수 있도록 단계적 도입 방안을 금융권과 고민하기로 했다.

한국은행과 한국금융연구원은 4일 서울 중구 한국은행에서 '단기금융시장 발전 및 KOFR 활성화를 위한 정책과제'를 주제로 공동 컨퍼런스를 개최했다고 밝혔다.

이날 이창용닫기이창용기사 모아보기 한은 총재는 개회사에서 "많은 기관들이 힘을 합쳐 노력해주신 덕분에 불과 1년이라는 짧은 시간동안 OIS(이자율스와프) 거래규모는 약 70배, KOFR-FRN(변동금리채권) 발행액은 약 3배 이상 증가하는 등 긍정적인 전환의 신호를 보이고 있다"며 시장 참가자의 적극적인 논의와 정책 협력에 감사를 표했다. 지난주 한국거래소에서 KOFR-OIS 중앙청산이 시작된 점도 언급하고, 한국거래소에도 감사를 전했다.

이창용 총재는 "이제 KOFR 거래에 필요한 기반은 충분히 마련되었다고 생각한다"며 "앞으로의 남은 과제는 속도와 신뢰"라고 강조했다.

이 총재는 "KOFR 확산전략을 보다 속도감 있게 추진하고, 시장참가자가 확신을 갖고 거래할 수 있도록 CD수익률 중요지표 해제 방안 등 지표금리전환에 대한 보다 명확한 정책시계와 구체적 실행계획을 제시해야 한다"고 말했다.

이어 이 총재는 "컨퍼런스를 통해 KOFR 확산의 속도와 신뢰를 높이는 실질적 해법, Repo(환매조건부채권) 시장 제도개선 방향, 한국은행 공개시장운영의 역할에 대해 폭넓게 논의되길 바라며, 이를 발판으로 우리 단기금융시장의 구조를 한 단계 발전시키고 KOFR가 우리 금융시장의 준거금리로 성공적으로 정착해 나갈 수 있길 기대한다”고 언급했다.
그는 “특히 WGBI(세계국채지수) 편입 등 도약의 기회를 앞두고 지표금리체계의 발전방향을 선제적으로 제시함으로써 투자유인을 제고하고 우리 금융시장의 국제적 신뢰도를 높일 준비를 서둘러야 하며, 한은도 정책적 지원과 제도마련을 지속하겠다”고 강조했다.

이항용 한국금융연구원장은 환영사에서 "글로벌 금융시장에서 가장 중요한 숫자(“world’s most important number”)로 불렸던 LIBOR(리보)의 강제 종료는 정책당국과 시장참가자들이 합심하여 거대한 체제 이전을 이뤄내게 하는 강력한 기제가 되었다"며 "작년부터 KOFR 확산 작업을 본격화한 금융당국과 한국은행의 리더십과, 이에 전심전력으로 호응해주고 계신 시장참가자 분들의 노고를 높이 평가한다"고 말했다.

이항용 원장은 “KOFR의 산출 시장이자 금융업권 단기자금 조달의 핵심축인 Repo시장의 질적 수준을 제고해 금융시장의 장기적인 안정을 도모하고 KOFR 활성화를 기저에서부터 뒷받침할 수 있길 기대한다”고 당부했다.

이날 당국에서 권대영닫기권대영기사 모아보기 금융위 부위원장은 축사에서 “향후 지표금리의 신뢰도를 신속하게 높이면서, 그 과정에서 시장이 받는 충격은 최소화하고 금융소비자에게는 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠다"며 "우선적으로 파생상품시장과 채권시장의 KOFR 활용속도를 가속화해 나가고, 대출시장에서도 KOFR가 사용될 수 있도록 단계적인 도입방안을 금융권과 고민하겠다"고 말했다.

이어 권 부위원장은 "CD금리를 시장의 신뢰도가 높은 지표금리로 대체하는 개혁작업을 신속하게 마무리할 계획”이라며 “조속한 시일 내에 지표금리 개혁을 위한 세부방안을 마련하여 차질없이 추진하겠다”고 강조했다.

이날 컨퍼런스에서는 한민 한은 금융시장국 자금시장팀장이 'KOFR 활성화 추진경과 및 확산을 위한 주요 추진 과제'를, 김남종 한국금융연구원 자본시장연구실 연구위원이 '국내 Repo시장 안정성 평가와 제도개선 방향'을, 그리고 우한솔 한은 금융시장국 시장연구팀 과장이 '단기금융시장의 안정적 발전을 위한 공개시장운영의 역할'에 대해 주제 발표했다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com