“AI 알고리즘으로 IRP 운용”…한화투자증권, 디지털 연금 자산관리 본격화 [퇴직연금, AI를 만나다⑥]

[한국금융신문 홍지인 기자] 한화투자증권이 퇴직연금 시장에서 디지털 전환과 고수익 전략을 동시에 강화하며 입지를 넓혀가고 있다. 특히 인공지능(AI) 기반 자산배분 알고리즘을 접목한 로보어드바이저(RA) 일임 운용 서비스를 준비하는 동시에, 수익률과 수수료 면에서도 업계 최상위 수준의 성과를 기록하고 있다.

29일 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 지난해 말 한화투자증권을 ‘퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스’ 혁신금융서비스 사업자로 지정했다. 이에 따라 한화투자증권은 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 대상으로 고객 투자성향을 반영한 맞춤형 포트폴리오를 자동 운용할 수 있게 됐다. 내부 알고리즘을 기반으로 자산을 배분하고, 시장 상황에 따라 리밸런싱까지 수행하는 디지털 운용 체계가 마련된 것이다.

디지털 기반 자산관리 체계는 이미 한화투자증권의 연금 전략 중심축으로 자리잡고 있다. 새롭게 개편된 모바일트레이딩시스템(MTS)에서는 연금 가입, 운용, 수령 단계까지 전 구간에서 개인 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 연금계좌 간 통합조회, 투자현황 모니터링 등 다양한 기능을 통해 사용자 중심의 비대면 채널을 정교하게 구축하고 있다.

고용노동부가 주관한 2024년 퇴직연금사업자 평가에서도 한화투자증권은 차별화된 성과를 보였다. 원리금보장 수익률과 원리금비보장 수익률 항목 모두에서 ‘우수사업자’로 선정된 유일한 사업자였으며, 수수료 효율성 부문에서도 우수 평가를 받았다. 이는 상품 운용 능력과 비용 효율성을 동시에 입증한 결과다.

금융감독원 통합연금포털 퇴직연금 비교공시에 따르면, 한화투자증권의 2024년 4분기 기준 수익률은 업계 최고 수준이다. 원리금보장형 기준 DC형 수익률은 5.01%, IRP형 수익률은 5.62%였고, 원리금비보장형 DC 5년 수익률은 8.12%로 1위를 기록했다. 이는 중장기적 자산관리 전략이 성과로 연결되고 있음을 보여준다.

수수료 부문에서도 두각을 나타냈다. 총비용부담률은 2020년 0.06%, 2021년 0.17%, 2022년 0.35%, 2023년 0.30%, 2024년 0.31%로, 5년 연속 증권업계 최저 수준을 기록했다. 고객 수익률에 영향을 미치는 핵심 지표인 만큼, 효율적 운용 시스템과 저비용 구조가 시너지를 내고 있다는 분석이다.

사전지정운용제도(디폴트옵션) 분야에서도 우수한 성과를 이어가고 있다. 한화투자증권은 경쟁사 대비 낮은 수수료율을 유지하면서도 안정적인 수익률을 기록하고 있으며, 투자 위험을 분산할 수 있는 TDF(타깃데이트펀드)를 활용한 장기 운용 전략을 적극 전개 중이다. 해외자산 ETF(상장지수펀드) 비중을 높여 환노출과 글로벌 분산 효과를 동시에 추구하는 점도 특징이다.

상품 경쟁력 강화를 위한 노력도 지속되고 있다. 양질의 채권을 공급하고, 정기예금 및 ELB(주가연계파생결합사채) 상품 제공기관을 확대해 금리 경쟁력을 확보하고 있으며, IRP 상품군의 다양성과 안정성 확보에도 집중하고 있다.

디지털 혁신과 고객 중심 전략을 바탕으로, 한화투자증권은 퇴직연금 시장 내에서 차별화된 플레이어로 자리매김하고 있다.

홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com