자산운용 11개사 대표 “AI 리서치·퀀트 유용…데이터 양과 질 중요” [K금융, AI 혁명 속 길을 찾다]

[한국금융신문 정선은 기자] 국내 11개 자산운용사 CEO(최고경영자)들은 AI(인공지능) 활용도가 큰 주요 업무 분야로 AI 리서치와 금융공학 퀀트(Quant)를 지목했다.

사령탑의 4분의 1가량은 AI 시대 '원유(原油)'로 꼽히는 데이터가 양적(量的)으로, 또 질적(質的)으로 부족한 것을 아쉬운 점으로 꼽았다.

3일 한국금융신문은 2025년 창간 33주년 기획으로 금융권 사령탑들의 AI 활용 현황과 전망에 대한 ‘K-금융, AI 혁명 속 길을 찾다’ 설문조사를 실시했다.

이번 설문조사에는 총 85개사 금융 CEO가 참여했다. 자산운용사는 11개사(삼성자산운용, 미래에셋자산운용, KB자산운용, 신한자산운용, 한국투자신탁운용, NH-Amundi자산운용, 키움투자자산운용, 우리자산운용, 트러스톤자산운용, 마스턴투자운용, KCGI자산운용, 이상 AUM(운용자산) 순) 사령탑이 응답했다.

전체 금융업권 공통으로 주어진 객관식 13개 문항에 대해 CEO들이 답했다. 질문 1번 '현재 업무/사업 AI 활용 수준' 관련, 자산운용사 대표들의 81.8%가 '10~20%대' 활용하고 있다고 답했다.

반면, 질문 2번 '향후 희망하는 AI 활용 수준'에 대해서는 적어도 절반은 활용하기를 원하는 '50~60%대'(72.7%) 선택지가 가장 응답률이 높았다.

'AI 활용에 가장 중점을 둔 분야, 투자계획이 큰 분야'(질문 3번)의 경우, 자산운용업 본원적인 AI 리서치/연구 분야(24.2%) 활용성에 대한 응답이 가장 많았다.

이어 로보어드바이저 투자자문/일임 서비스, 비대면/디지털 자산관리(21.2%)도 비슷하게 비중이 컸다. 퀀트(Quant) 투자모델 개발 활용(18.2%) 선택지도 응답률이 높았다.

질문 4번 '금융권 AI 도입에 따른 긍정적 기대 효과는?' 관련, 운용사 수장들은 업무 효율성 제고를 절반 가까운 45.5%나 선택했다.

이어 생산성 향상 역시 31.6%로 높았다. AI를 기반으로 한 투자 예측력 강화에 대한 기대도 13.6%로 3위였다.

5번 질문 ‘AI 도입 부정적 영향’의 경우, 기술적 한계, 신뢰성 리스크가 31.9%로 최다 응답을 기록했다. 또, 알고리즘 편향성 가능성(18.2%)도 우려 요소로 꼽혔다.

특히, 운용사 CEO들은 기존 휴먼(human) 일자리 감소(9.1%) 측면을 주목하기도 했다. 이는 증권업에서는 제로(0)였던 선택지인데, 상대적으로 펀드매니저 등 운용역에게 끼칠 AI 파괴력을 엿볼 수 있는 대목이다.

'금융권 AI 도입 시 경영상 애로사항'(질문 6번) 관련해서는 데이터 양과 질 부족에 따른 판단 결과 미흡이 27.4%로 응답률이 가장 높았다. 유효한 결과값 산출을 위한 데이터 풀(pool) 확보가 강조됐다.

2위는 AI기술 활용 전문인력 부족(22%), 3위는 알고리즘 설명 가능성 증명 어려움(13.6%) 순으로 나타났다.

'금융권 AI 활용 활성화를 위한 법/제도 필수요건은?'(질문 7번)의 경우, 금융과 IT 결합 산업 관련 규제 정비/안착 필요(36.4%)가 가장 컸다. 동시에, 규제 샌드박스 활성화 등 AI의 적극적 활용을 위한 규제 완화(31.8%)도 요청됐다.

자산운용사 수장들은 '금융사고 방지, 내부통제 및 감사 대상 AI 활용도는?'(질문 8번)에 대해 AI 활용에 대한 유용성 기대에도 불구하고 시기상조라는 의견이 72.7%로 압도적이었다.

생성형AI 활용 등을 골자로 한 ‘금융분야 망분리 개선 로드맵’(2024년 8월)에 대한 평가(질문 9번)는 IT 인프라 유연성 증가와 디지털 혁신 가속화(31.9%)를 기대하는 목소리가 가장 컸다.

질문 10번 '유효한 AI 투자방식에 대한 견해는?' 항목의 경우, 운용사 역량 제고 차원 자체적인 AI 기술역량 심층화 즉, 인력보강, 조직확대 등이 54.5% 응답으로 과반을 넘었다.

질문 11번 'AI 글로벌 동향 이슈 관심사' 관련, 운용사 사령탑들은 생산성 제고 및 효율성 극대화 사례에 대한 관심이 54.5%로 최다였다.

아울러, 최근 중국 딥시크(DeepSeek)와 미국 오픈AI 챗 GPT로 대표되는 AI 기술력 경쟁과 시장 점유율 공방(36.4%) 이슈에 대해서도 주목했다.'AI 시대 요구되는 금융권 인재상'(질문 12번)은 데이터를 해석할 수 있는 문해력(리터러시)이 72.7%로 압도적 1위였다.

또 'AI가 향후 금융권에 끼칠 파급력과 영향력은?'(질문 13번)의 경우, 인간-기계 협업 시너지 및 인간의 AI 활용성 진화(72.7%)에 무게를 두는 낙관적 전망이 상당히 높았다.

주관식 5개 문항에 대해서는 일부 자산운용사 대표들이 무기명으로 답했다.

질문 1번 AI 업무 조직 구성과 인력 배치 관련, 대형 운용사들의 경우 기본적으로 퀀트(Quant) 운용 조직을 두고 있는 편이다.

여기에 상품 개발 및 마케팅 지원 차원에서 기존 부서들이 부가적으로 AI 관련 업무를 하는 경우가 많았다.

A 운용사 CEO는 "본원 경쟁력이라 할 수 있는 운용 영역에서 AI를 활발히 적용하고 있다"고 설명했다.

B 운용사 대표는 "펀드 운용 이외에 일반 직원들의 업무 생산성을 높일 수 있도록 생성형 AI 활용을 적극적으로 도입하고 있다"며 "앞으로 데이터 분석, 내부통제(컴플라이언스) 업무 등 다양한 영역으로 확장해 나갈 계획이다"고 말했다.

AI 기반 주요 사업 및 프로젝트, 상품 및 서비스(질문 2번)의 경우, 전반적인 업무 효율화에 주목했다.

운용사들은 AI 관련 투자 상품 개발, AI를 활용한 트레이딩 툴(tool) 개발 등에 관심을 두었다.

C 운용사 CEO는 "자산운용사는 바이 사이드(Buy side)에서 리서치 활용, 퀀트 부분에서 AI를 활용하고 있다"고 제시했다.

D 자산운용사 대표는 "생성형 AI를 활용한 대화형 서비스를 제공하고자 한다"며 "연내 개발을 완료해서 일반 투자자들에게 서비스를 제공할 예정이다"고 말했다.

글로벌 진출도 관심사다.

E 운용사 대표는 "해외법인 설립, M&A(인수합병) 등을 기반으로 그룹 내 시너지를 활용해 AI 비즈니스를 준비하고 있다"고 말했다.

AI를 사업기회로 활용할 수 있는 핵심 분야(질문 3번)와 관련, F 운용사 대표는 "빅데이터를 기반으로 트렌드 선정, 고객 니즈 파악, 마케팅까지 활용을 연계할 수 있다"고 제시했다.

반면, G 운용사 대표는 "사업적인 기회보다는 업무 효율성, 상품 개발에 대한 보완적 기능 등에 국한된 면은 있다"며 "AI를 통해 비용 절감을 기대하고 있다"고 말했다.

글로벌 투자업계 AI 동향 중 주목하는 키워드(주관식 질문 4번)는 고객 응대 자동화 기술 발달, 데이터 분석 진화 등을 꼽았다.

H 자산운용사 대표는 "최근 AI 음성 비서 서비스의 경우, 말하는 사람이 누구인 지 식별해서 그 사람에 맞게 응대하는 모습으로 발전하고 있다"며 "운용사 대표로서 어떤 ETF(상장지수펀드)와 펀드 상품을 먼저 준비해야 할지에 대해 많은 숙제를 안고 고민하게 됐다"고 말했다.

주관식 질문 5번에서 AI 활용 지향점과 목표에 대해 I 운용사 대표는 "생산성 및 효율성 제고, 금융 리서치와 상품개발 등 측면에서 선두주자가 되고 싶다"고 답했다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com