내년 5월부터 은행·지주 경기대응완충자본 1% 부과…“손실흡수능력 제고”

[한국금융신문 한아란 기자] 금융위원회는 24일 제10차 정례회의를 열고 국내 은행과 은행지주회사의 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향하기로 의결했다고 밝혔다.

이는 지난 3월 15일 열린 ‘은행권 경영·영업관행·제도개선 태스크포스(TF)’ 제3차 실무작업반에서 논의한 ‘은행권 건전성 제도 정비방향’의 후속 조치 일환이다.

경기대응완충자본 제도는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려해 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과하는 것이다. 2016년 국내 도입 이후 현재까지 0% 수준으로 유지돼왔다.

이번 결정으로 국내 은행과 은행지주회사는 약 1년간의 자본확충 준비 기간을 거쳐 내년 5월부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립해야 한다. 금융위는 경기대응완충자본 적립 지표, 국내 은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려한 결정이라고 설명했다.

금융위에 따르면 지난해부터 이어져 온 기준금리 인상 등에 따른 가계신용 증가세 둔화에도 불구하고 기업신용이 높은 증가세를 나타내면서 경기대응완충자본 적립 주지표인 ‘총신용/GDP 갭’과 보조지표인 ‘총신용 갭(gap)’에서 높은 수준의 적립신호가 발생하고 있는 것으로 확인됐다.

총신용/GDP 갭은 경제성장 속도 대비 신용공급이 얼마나 빠르게 증가했는지를 보여주는 지표다.

아울러 작년 말 국내 은행 보통주자본비율은 13.50%(지주 포함시 12.57%)로 규제 비율(7.0~8.0%)을 상회하고 있지만, 지난해 금리 상승과 환율 급등 등의 영향으로 전년 말(13.99%) 대비로는 다소 하락했다.

지난해 국내 은행의 당기순이익은 18조5000억원으로 전년 대비 1조6000억원 증가하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본 적립 여력은 보유한 것으로 금융위는 평가했다.

금융위는 “대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다고 금융위원회는 판단했다”며 “주요국도 팬데믹 기간 중 증가된 유동성에 대응하기 위해 CCyB를 적극 활용하고 있다”고 밝혔다.

작년 말 기준 영향 분석 결과 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율이 규제비율을 상회하는 것으로 나타났다. 다만 은행·지주별로 일정 버퍼 수준 유지를 위해 추가적인 자본 확충 노력을 할 것으로 금융위는 내다봤다.

이를 통해 향후 발생할 수 있는 주요 리스크에 대한 손실흡수능력이 향상됨으로써 국내 은행의 건전성에 대한 대내외 신뢰도가 제고될 것으로 기대된다는 설명이다.

주요국 사례분석 결과 은행들은 CCyB 부과시 대출 등 위험가중자산 축소로 대응하기보다는 추가 자본적립을 통해 규제비율을 준수하는 것으로 나타났다.

금융위 관계자는 “금융위원회·금융감독원은 이후에도 경기대응완충자본 부과에 따른 시장영향을 지속 모니터링하고, 필요시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응해 나갈 계획”이라고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com