피플펀드, 신정원 ‘맞춤형 DB’ 시범 서비스 참여…“중신용자 포용력 향상 입증”

[한국금융신문 김경찬 기자] 피플펀드가 중신용자에 특화된 대안신용평가모형 고도화를 추진하고 있는 가운데 중신용자 대출 승인율이 일반 신용평가모형보다 169% 높다는 것을 입증하는데 성공했다.

피플펀드는 22일 한국신용정보원이 실시한 빅데이터 개방시스템(CreDB)의 ‘맞춤형 DB’ 시범 서비스에 참여했다고 밝혔다. 시범 서비스는 지난해 10월부터 약 6개월 간 진행됐으며, 피플펀드를 비롯해 신한카드와 KB손해보험, 삼성생명 등 3개의 금융사가 참여하는 등 총 7개 기관이 참여했다.

그 중 피플펀드가 핀테크 기업으로 유일하게 참여했으며, 지난 2017년 12월말부터 지난해 6월말 기간에 집중된 개인 5% 수준의 일반신용과 보험신용 데이터로 중신용자 포용을 위한 대안신용평가모형 연구를 진행했다.

피플펀드 신용평가시스템 연구팀은 이번 연구에서 기존 신용평가모형이 우량 고객 외에는 여과하는 방식으로 설계되어 중신용자 포용에 한계가 있다고 가정하고, 대안 변수와 모형 설계 방식을 신규 적용해 포용력을 최대화했다고 설명했다.

기존 신용평가시스템이 불량 고객을 판단하는 근거가 되는 대출 이용 업권 정보를 제외하고, 금리를 대안변수로 포함했다. 또한 개인 보험신용 정보 중 신용점수 상승을 견인하는 변수만을 추출해 중신용자의 신용 점수를 변별력 있게 끌어올렸다.

피플펀드의 대안신용평가모형은 동일한 부도율에서 일반 신용평가모형 대비 중신용자 대출 승인율을 169% 증가시킨 것으로 확인됐다. 업권이 아닌 금리 변수를 적용해 소비자가 2금융권 대출을 받으면 부정적인 영향을 받는 신용등급 하락폭을 68% 개선시키면서 2금융권 대출이 소비자의 신용점수에 미치는 악영향도 줄어든 것으로 나타났다.

피플펀드 관계자는 “특히 씬파일러 대출도 기존 일반모형에서는 전무했던 데 반해, 피플펀드 대안모형을 통해서는 대출 실행 전체 고객 10명 중 1명 꼴로 실행이 가능해졌다”고 강조했다.

정승우 피플펀드 A&I 그룹장은 “이번 연구는 기존에 접근하기 어려웠던 대안 데이터를 활용하여 중신용자를 포용하면서도 금융기관의 건전성을 담보할 수 있는 대안신용평가모형의 제안하고, 그 실효성을 입증했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 설명했다.

이어 “금리단층 해결을 위한 중신용자 특화 대안신용평가 개발은 새로운 대안 정보 확보 뿐 만 아니라 모형 개발의 전략적 방향과 활용 방식에 대한 업계의 깊은 고민이 필요하다는 것을 시사한다”고 말했다.

김대윤 피플펀드 대표이사는 “국내 여신 시장의 ‘금리 단층’ 문제는 오랜 기간동안 금융업계에 놓여진 숙제다”며, “피플펀드는 온투업 정식 등록 후에 자체 개발된 대안신용평가시스템을 기반으로 중신용자 포용 금융에 본격적으로 나설 것”이라고 전했다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com