[금융지주 리스크관리 돋보기 (4) 끝] 우리금융, 건전 페달로 비은행 확장

[한국금융신문 정선은 기자] [편집자주 : 금융지주 리스크관리는 첫걸음으로 꼽힌다. 인수합병(M&A)과 신사업 추진, 자회사 별 위험한도 설정까지 아우른다. 2019년 금융회사지배구조 연차보고서를 바탕으로 주요 금융지주 별 이사회 리스크관리위원회 안건을 살펴보고 향후 방향도 들여다본다.]

우리금융지주의 지난해 리스크 관리 주요 안건으로는 비은행 인수합병(M&A)과 자회사 편입 영향, 자본적정성 제고 등의 안건이 있다.

9일 우리금융지주 2019년 지배구조 연차보고서 내용을 보면, 지난해 1월 지주사로 출범한 우리금융지주는 이사회 내 리스크관리위원회(위원장 박상용 사외이사)를 총 10회 개최했다. 지주사와 자회사 경영에서 발생할 수 있는 리스크를 그룹 차원에서 종합적으로 관리하고 통제하도록 했다.

주요 안건을 보면, 1차 리스크관리위원회에서는 그룹 리스크 관련 제규정 제정(안), 2019년 그룹 리스크관리 전략(안)이 결의됐다.

2차 위원회에서는 2019년 그룹 리스크한도 설정(안)이 가결됐다. 부담 가능한 리스크수준의 결정 및 리스크를 고려한 각 자회사별 자본배분이 포함됐다.

3차 리스크관리위원회는 자산운용사 입찰제안서 제출의 건이 심의 안건에 올랐다. 그룹리스크관리협의회규정 일부 개정(안)이 결의됐다.

이어 4차 위원회는 BIS기준 자기자본비율 관리를 위한 자본 적정성 제고를 위해 원화 조건부자본증권(후순위채) 발행(안)건을 결의했다.

5차 리스크관리위원회는 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안), 우리금융지주-우리카드 주식 교환계약 체결(안), 우리종합금융 지분매입을 위한 주식매매계약 체결(안), 국제자산신탁 인수(안)이 심의됐다.

6차 위원회에서는 원화 조건부자본증권(후순위채) 발행(안)이 심의안건으로 통과됐다.

이어 7차 리스크관리위원회는 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)을 심의했고, 그룹리스크관리협의회규정 일부 개정(안)이 결의됐다. 또 우리카드·우리종합금융 자회사 편입에 따른 위험자본한도 배분도 보고안건에 올랐다.

8차 위원회는 역시 원화 조건부자본증권(후순위채) 발행(안)을 심의해 통과했고, 고객자산 리스크관리 방안이 보고안건에 포함됐다.

9차 리스크관리위원회는 우리종금 리스크유형별 위험자본한도 일부 조정에 따른 그룹 위험자본한도 일부 조정, 그룹위기상황분석 체계 구축(안), 2020년 그룹리스크관리 전략(안)이 결의됐다.

마지막 10차 위원회에서는 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)이 심의됐다. 글로벌 익스포져 증대로 인한 지역별 한도 신설 등 2020년 국가별/지역별 익스포져 한도 설정(안), 2020년 그룹 위험자본한도 설정(안), 그룹리스크관리규정 일부 개정(안)이 결의됐다.

우리금융그룹은 지주사 전환 이후 종합금융그룹을 모색하며 비은행 포트폴리오를 강화하고 있다. 기존 카드, 종금 등 외에 자산운용(동양, ABL글로벌), 부동산신탁(국제)을 인수하며 라인업을 추가했고, 증권업과 보험업 보강이 최대 과제로 꼽힌다.

우리금융지주는 현재 그룹 차원에서 표준등급법에서 내부등급법으로 변경을 추진중이다. 현재 당국과 모형검증 등이 진행 중으로 향후 본점검 등을 거쳐 금융감독원 승인 절차를 밟게 될 예정이다.

내부등급법 승인이 되면 우리금융지주는 자본비율 부담을 덜고 비은행 확장에 보다 속도는 낼 수 있을 전망이다. 2019년말 기준 우리금융지주 BIS 비율은 11.89%로, 내부등급법을 쓰는 나머지 금융 빅3 지주(13~14%대)보다 낮다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com