거래소, '초단타 매매‘ 혐의 메릴린치에 제재금 1억7500만원

[한국금융신문 홍승빈 기자] 한국거래소 시장감시위원회가 ‘초단타 매매’로 주식시장을 교란시킨 혐의를 받고 있는 메릴린치증권에 대해 회원제재금 1억7500만원을 부과하기로 결정했다고 16일 밝혔다. 허수성주문 수탁을 금지하는 시장감시규정을 위반했다는 사유에서다.

메릴린치증권은 지난 2017년 10월부터 작년 5월까지 시타델증권로부터 430개 종목에 대해 6220회(900만주, 847억원)의 허수성 주문을 수탁한 것으로 조사됐다. 메릴린치증권은 이 기간 동안 약 80조원의 거래를 수탁한 것으로 알려졌다.

시타델증권은 메릴린치 창구를 통해 코스닥시장의 수백개 종목을 초단타로 매매해 2200억원의 차익을 얻은 것으로 확인됐다. 초단타 매매는 고성능 컴퓨터를 이용해 1초에 수백~수천번의 주문을 내는 알고리즘 매매의 일종으로서, 고빈도 매매(High Frequency Trading·HFT)라고도 불린다.

거래소에 따르면 시타델증권의 허수성주문은 직접주문접속(DMA)을 이용한 알고리즘거래를 통해 시장 전반에 걸쳐 대규모로 매우 광범위하게 이루어졌다.

이들은 일반 매수세를 유인하여 높은 가격에 자신의 보유물량을 처분한 후, 해당 매수주문은 취소해 시세차익을 획득한 뒤 이미 제출된 허수성 호가를 취소하는 방법을 반복한 것으로 밝혀졌다.

시장감시위원회는 "이번 제재조치가 DMA를 이용한 알고리즘 매매주문의 수탁행위에 대해 회원의 주의를 촉구하는 계기가 되기를 기대한다"며 "향후에도 시장건전성을 저해하는 행위에 대해 지속적으로 시장감시를 강화할 계획“이라고 말했다.

앞서 한국거래소는 지난해 6월부터 9월까지 메릴린치 창구를 이용해 대규모 단타 거래가 이뤄진 것을 확인해 시장감시위원회를 통해 감리를 실시했다.

이에 거래소는 시타델증권 계좌의 주문 및 매매를 분석하고, 지난 10월에는 메릴린치증권 서울지점에 직접 방문해 감리를 실시했다. 이후 시타델증권의 불공정거래 여부에 대한 매매심리를 완료하고, 지난 6월 심리결과를 금융위원회에 통보한 바 있다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com