이복현 금감원장 "증권업, 유동성 리스크 관리 만전 기울여야…선택과 집중 감독"(종합)

[한국금융신문 정선은 기자] 이복현닫기이복현기사 모아보기 금융감독원장은 28일 증권사 및 자산운용사 CEO(최고경영자)들과 만나 "증권산업의 건전성·유동성 등 리스크 관리에 만전을 기울여 달라"고 당부했다.

공매도 조사전담반을 통해 시장 불안에 편승한 투자자 피해 유발행위를 엄중 조치하겠다는 의지도 비췄다.

또 사모펀드 시장 감시 체계를 견고히 해서 제2의 사모펀드 사태 발생을 예방하겠다고 언급했다.

이 원장은 이날 오후 3시 여의도 금융투자협회에서 금융투자권역 CEO들과의 간담회에서 "금융시장 내 자본시장의 비중 증가에 따라, 금융시스템과의 연계성이 확대되고 있으므로 자본시장의 리스크 관리가 무엇보다 중요하다"며 이같이 말했다.

현재 글로벌 경제·금융은 높은 수준의 물가상승세 지속과 함께 주요국의 통화긴축 가속화, 우크라이나 사태 장기화 등으로 불확실성이 연일 확대되고 있다고 짚었다. 국내경제도 3고(물가·금리·환율)에 직면하며 주가 급락, 외국인 투자자금 유출 등으로 금융시장의 변동성이 심화되고 있다고 설명했다.

이 원장은 "증권사는 단기시장성 차입으로 조달한 자금을 채권에 투자하는 조달과 운용간 미스매칭이 존재하므로, 유동성 관리에 주력해야 한다"며 "스트레스 상황을 고려한 충분한 유동자금 확보에 유의해야 한다"고 말했다.

또 이 원장은 "금리상승으로 인한 보유채권 손실에 대비해 채권포지션 및 듀레이션 관리 등 건전성도 선제적으로 강화해 나가야 한다"고 요청했다.

이 원장은 "코로나19 펜데믹 초기 대규모 마진콜 사태의 경험을 교훈으로, ELS(주가연계증권) 자체헤지 마진콜에 대비한 철저한 외화유동성 관리를 철저히할 필요가 있다"고 당부했다.

또 PF(프로젝트파이낸싱) 대출채권 등 우발채무 현실화, 부동산 유동화증권 차환 실패는 금융시장내 리스크를 유발하는 요인으로 작용할 수 있으므로, 개별 회사에 맞는 시장충격 시나리오별 스트레스 테스트를 실시해 대비할 필요가 있다고 짚었다.

아울러 금리상승에 따른 기대 수익률 하락이 펀드의 환매수요 급증으로 이어질 가능성에 유의해야 한다고 제시했다.

이 원장은 "자산운용사는 자금유출입 변동성이 큰 MMF(머니마켓펀드)와 개방형 펀드 중심으로 펀드 유동성 현황을 수시 점검하고, 대량환매에 대응한 비상계획 마련 등 위기관리 능력을 제고할 필요가 있다고 생각한다"고 말했다.

특히 금융투자권역이 투자자 보호 및 자본시장 신뢰확보에 힘써야 한다는 점을 강조했다. 이 원장은 "검증되지 않은 루머나 막연한 불안심리가 확산되지 않도록 정확한 시장정보 제공을 통한 정보 비대칭 해소, 불건전한 영업관행 개선을 위해 적극 노력해 주시기 바란다"고 말했다.

또 자본시장의 변동성 확대와 불확실성 심화 등으로 자본시장의 불건전행위 유인이 커진 만큼, 내부통제도 더욱 강화할 필요가 있다고 생각한다고 짚었다.

이 원장은 "대주주나 계열회사와의 거래나 SPC(유동화전문회사) 등을 이용한 우회거래 때 이해상충 소지나 투자자 피해 가능성은 없는 지 철저히 점검해달라"고 당부했다.

금감원의 역할은 자본시장 불안에 대응하여 자본시장 안정을 도모하고 투자자를 보호하는 것인 만큼, 시장상황에 맞춰 시장안정조치가 시행될 수 있도록 정책당국은 물론 업계와도 적극 협의하겠다고 했다.

자사주 매수를 활성화할 수 있도록 개선방안을 검토하며, 공매도 조사전담반을 통해 시장 불안에 편승한 투자자 피해 유발행위 등은 엄중히 조치하겠다고 강조했다.

규제 총량 축소 기조 아래 선택과 집중 방식의 사전 예방적 감독을 강화하기로 했다.

이 원장은 "회사 경영진 또는 대주주 등 내부자가 사익을 위해 회사나 투자자의 재산을 활용하거나, 미공개정보를 이용한 불공정거래에 대해 사전예방적 검사를 통해 선제적으로 차단하도록 하겠다"고 말했다.

또 이 원장은 "펀드 상시감시체계를 고도화하고 펀드관련 데이터를 통합관리하는 등 사모펀드 시장 감시 체계를 견고히 하여 제2의 사모펀드 사태 발생을 예방하겠다"고 말했다.

금감원은 자본시장이 활력을 유지할 수 있도록 지원하고, 공정한 시장거래 질서 확립을 위해 자본시장의 투명성과 공정성을 확보하겠다고 강조했다. 이 원장은 "업계와의 긴밀한 쌍방향 의사소통을 통해 업계의 자율시정기능이 자리잡도록 필요한 지원 또한 아끼지 않겠다"고 말했다.

간담회가 끝난 직후 기자들과 만난 이 원장은 '규제 총량 축소 기조하에 선택과 집중 방식 사전 예방적 감독'에 대한 질문에 "규제 총량에 대한 말씀은 불법 공매도 검사 등 누가 보더라도 이해하고 동의할만 한 검사에 핵심 역량을 집중하자는 것"이라며 "핵심적이고 필요한 것에 검사와 조사 역량을 집중하겠다는 것"이라고 말했다.

앞서 은행장 간담회에서 이자 '고통 분담'이 언급된 가운데 증권사 '빚투' 신용융자 관련한 질문에서도 이 원장은 "반대매매는 시스템상 이뤄지는 것이기 때문에 증권사에서도 개별적으로 어떻게 할 수 있는 수단이 있는지에 대해 의구심이 있다"면서도 "관리 가능한 방향성에서 반대매매 이슈를 조금 줄이겠다는 말씀들을 해주셨다"고 말했다.

이날 간담회에는 나재철닫기나재철기사 모아보기 금융투자협회장을 비롯, 10개 증권사, 7개 자산운용사 CEO가 참석했다.

이날 증권사에서는 미래에셋증권 최현만닫기최현만기사 모아보기 대표, 한국투자증권 정일문닫기정일문기사 모아보기 대표, 삼성증권 장석훈닫기장석훈기사 모아보기 대표, KB증권 박정림 대표, 메리츠증권 최희문 대표, 키움증권 황현순 대표, 신영증권 황성엽 대표, 이베스트증권 김원규 대표, SK증권 김신 대표, JP모간 박태진 지점장이 참석했다.

또 자산운용사에서는 신한자산운용 조재민 대표, 한화자산운용 한두희 대표, 우리자산운용 최영권 대표, 다올자산운용 김태우 대표, 마스턴투자운용 김대형 대표, DS자산운용 위윤덕 대표, 이스트스프링자산운용 박천웅 대표가 참석했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com