2020년 금융사 장외파생상품 거래규모 1경7019조…전년비 5.2%↓

[한국금융신문 정선은 기자] 작년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 전년보다 5%가량 감소한 것으로 나타났다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따라 세계 경기가 둔화되고 대외무역 규모가 줄면서 외화 관련 헤지 수요가 감소했고, 저금리 기조 아래 금리 변동성이 낮게 유지되면서 금리관련 헤지 수요도 줄었기 때문으로 분석됐다.

금융감독원은 16일 '2020년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에서 작년 금융사의 장외파생상품 거래규모가 총 1경7019조원으로 전년 대비 5.2% 감소했다고 밝혔다.

상품 별로는 통화 관련 거래(1경3250조원, 77.9%), 금융권역 별로는 은행(1경3535조원, 79.5%)이 가장 큰 비중을 차지했다.

통화선도 및 이자율스왑 거래금액 감소가 주된 감소 요인으로 풀이됐다.

2020년 중 통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경3250조원으로 전년 대비 4.9% 감소했다. 거래잔액은 3376조원으로 전년말 대비 11.1% 줄었다.

이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 3527조원으로 전년보다 6.1% 줄었으며, 거래잔액은 6403조원으로 전년말 대비 0.9% 감소했다.

주식 관련 장외파생상품 거래규모는 193조원으로 전년 대비 6.7% 감소했으며, 거래잔액은 64조원으로 전년말 대비 19.6% 줄었다. 2020년 상반기 주가 급락 및 이후 글로벌 증시 호황으로 인한 ELS(주가연계증권) 투자 유인 감소로 ELS 발행 금액이 크게 감소했고, 이에 따라 ELS 헤지 목적의 주식스왑 등 거래도 줄어든 영향으로 풀이됐다.

신용 관련 장외파생상품 거래규모는 22조원으로 전년 대비 24.7% 줄었으며, 거래잔액은 74조6000억원으로 전년 말보다 8% 감소했다.

2020년 중 금융권역 별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경3535조원(79.5%)으로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로 증권(2560조원, 15.0%), 신탁(742조원, 4.4%) 등 순으로 나타났다.

국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 231조3000억원으로 전년 대비 8.5% 증가했다. 외국계 증권회사 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 주식스왑 등 중개·주선 실적이 크게 늘었고, 국내 증권사의 CFD(차액결제거래) 중개 실적도 대폭 증가했다.

금감원 측은 "2021년 9월부터 본격 시행 예정인 개시증거금 제도의 성공적 안착을 위해 금융회사의 제도이행 준비상황 모니터링 및 건의사항 수렴 등을 적극 지원할 예정"이라며 "거래정보저장소를 통해 집중되는 거래정보를 분석해 장외파생상품 시장에 대한 종합적인 모니터링 예정"이라고 밝혔다.

또 금감원은 "2022년 1월부터 리보(LIBOR)금리 산출이 중단되는 바, 리보 연동 금융상품의 대부분을 차지하고 있는 장외파생상품에 대한 대체조항 반영 등 금융회사별 리보중단 대응현황을 점검하고, 금융회사의 충분한 사전안내로 금융소비자 피해가 발생하지 않도록 지도할 예정"이라고 제시했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com