최희남 KIC 사장, “작년 수익률 13.7%...23.7조원 벌었다”

[한국금융신문 홍승빈 기자] 국부펀드 한국투자공사(KIC)가 지난해 13.7%의 수익률을 달성했다. 투자자산 규모도 5년 만에 200조원을 돌파했다. 벤치마크 대비 상대수익률은 144bp로 역대 최고의 초과수익률을 기록했다

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 적극적인 자산배분 전략과 리밸런싱을 통해 주식과 채권 모두에서 초과수익을 달성한 것으로 분석된다.

2일 KIC는 온라인 기자간담회를 통해 작년 말 기준 운용자산(AUM)이 1831억달러(199조2000억원)를 기록했다고 밝혔다. 작년 한 해 동안 벌어들인 수익은 218억달러(23조7000억원), 총 수익률은 13.7%로 집계됐다.

KIC는 지난 2019년에도 투자수익 202억원을 기록하는 등 최근 2년간 총 420억달러를 벌어들였다. 이는 KIC의 누적 투자수익의 60%에 해당한다. 운용자산 규모는 지난 2015년 918억 달러 이후 불과 5년 만에 1831억달러로 두 배 가까이 성장했다.

특히 이번 성과는 국가 경제적 측면에서도 유의미하다는 게 KIC의 설명이다.

실제 지난해 기록한 투자수익은 정부 예산 513조원의 약 4.6%에 해당한다. 글로벌 대기업인 삼성전자의 2019년 법인세 납부액 13조2000억원과 비교해도 약 1.8배에 달하는 수치라는 분석이다.

최희남 KIC 사장은 “지난해 금융시장은 예기치 못한 코로나19 팬더믹 상황에도 불구하고, 각국 중앙은행 및 정부의 적극적인 통화·재정 정책과 이로 인한 대규모 유동성 공급이 금융시장 안정과 함께 주식과 채권 가격 상승을 견인했다”라고 설명했다.

이어 “KIC는 이러한 환경 속에서 적극적인 자산배분 전략 및 리밸런싱을 통해 주식과 채권의 초과수익률 목표치를 모두 크게 웃도는 성과를 거뒀다”라며 “이외에도 장기집중투자 전략 확대, 다양한 신규 전략 도입 등 운용전략 고도화를 위한 노력이 주요했다”라고 말했다.

그는 또한 “주식운용의 경우 우수한 종목선정 및 기술주·성장주 확대 전략 등이 초과성과에 긍정적으로 작용했다”라며 “채권 투자에서는 미국, 유럽 크레딧 전략 및 금리 전략을 중심으로 대부분의 알파전략들이 초과성과 창출에 기여했다”라고 강조했다.



KIC의 지난해 자산배분 현황은 ▲주식 42.7% ▲채권 35.2% ▲대체자산 15.3% ▲기타 6.8%로 집계됐다.

대체자산 운용 규모는 279억달러로 전년 대비 약 13%(34억달러) 증가했으나, 주식을 포함한 전통자산의 높은 수익률로 인해 그 비중은 전년도 말 대비 소폭 감소했다.

최 사장은 이와 더불어 향후 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 기조를 확대해 나가는 데 주력하겠다고 밝혔다.

최 사장은 “현재 기업의 ESG 등급을 감안해 투자 의사결정을 내리고 있다”라며 “올해 중에는 ESG 내부 가이드를 만들어 투자할 예정”이라고 말했다.

이어 “주식·채권 등을 운용하는 외부자산 운용사(EFM)를 선정할 때에도 해당 운용사가 ESG 관련 법규를 내부적으로 잘 확립했는지, 또 ESG 투자 가이드를 반영하고 있는지 평가할 계획“이라며 ”직접적인 투자 외에도 간접적인 ESG 요소를 감안하겠다“라고 강조했다.

그러면서 “ESG 요소를 고려하는 것은 투자수익을 높이는 것뿐만 아니라 투자에 있어 리스크를 감안하는 것”라며 “퀀트 투자, 채권 분야에서도 적극적인 ESG 투자를 하겠다”라고 덧붙였다.

최 사장은 마지막으로 “재임 기간 동안 자산배분 전담조직을 신설하는 등 자산배분 역량을 강화하고 장기수익성 제고를 위한 노력들이 결실을 맺은 것으로 평가한다”라며 “지속적인 혁신을 통해 세계적 수준의 운용성과를 창출해 나가겠다”고 말했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com