FSI는 금융시장의 변동성, 변화율, 스프레드 등 3개 부문을 고려해 만든 위기 판단 지수다.
에프앤가이드 금융스트레스 지수는 금융시장의 변동성 부문, 변화율 부문, 스프레드 부문의 팩터(설명 요소)들을 금융공학의 최적화 방법론을 이용해 선정한다.
선정된 팩터들에 대해 표준화된 값을 산출하고, 등분산 가중평균비중을 적용해 최종 FSI를 월 단위로 산출한다.
일반적으로 FSI 값이 1을 넘을 경우 금융시장은 불안정 국면에 진입했으며, 적극적인 대응방안이 필요하다고 볼 수 있다.
에프앤가이드 관계자는 "에프앤가이드 금융스트레스 지수를 통해 기관 및 개인투자자들도 손쉽게 금융시장의 불안전성을 진단할 수 있을 것이라 기대한다"며 "에프앤가이드 금융스트레스 지수가 다양한 투자전략에 활용할 수 있는 지표가 될 것”이라고 말했다.
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