은행 1분기 BIS비율 소폭 하락…“바젤Ⅲ 최종안 시행 따른 상승 전망”

[한국금융신문 김경찬 기자] 국내은행의 지난 3월말 기준 BIS기준 총자본비율이 14.72%를 기록하며 전년말 대비 0.54%p 하락했다.

기본자본비율과 보통주자본비율은 12.80% 및 12.16%를 기록했으며, 전년말 대비 각각 0.41%p 및 0.40%p 하락했다.

단순기본자본비율은 양적인 측면만 고려한 자본비율로, 바젤위원회의 규제이행 권고에 따라 2018년부터 경영지도비율로 도입했으며, 지난 1분기에 6.30%를 기록했다.

은행의 지난 1분기 BIS기준 자본비율이 전년말 대비 모두 하락했지만, 규제비율 대비로는 3~4%p 상회하는 안정적인 수준을 보였다.

또한 지난 1분기중 위험가중자산 증가율이 4.7%를 기록해 총자본 기준 자본 증가율 1.0%보다 큰 폭으로 상회했다. 은행의 1분기 총자본은 연결기준 당기순이익이 3조 7000억원 가량 증가하는 등 2조 4000억원 증가했다.

기업대출과 장외파생상품 관련 위험가중자산이 증가하는 등 신용위험가중자산이 53조 2000억원 가량 증가했으며, 시장병동성 확대로 시장위험가중자산도 6조 6000억원 증가했다. 이에 따라 위험가중자산은 73조원 증가했다.

단순기본자본비율의 경우 총위험노출액 증가율이 4.9%로 기본자본 증가율 1.4%를 상회하여 0.22%p 하락했다.

지난 1분기 기준 모든 은행이 완충자본을 포함한 규제비율을 상회하고 있다. 신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준을 보였다.

인터넷전문은행의 경우 지난 1분기부터 바젤Ⅲ를 적용하고 있으며, 개인신용대출 위험가중치가 바젤Ⅰ 100%에서 바젤Ⅲ 75%로 하락하면서 자본비율은 상승했다.
씨티은행이 총자본비율 18.44%로 가장 높았으며, 부산은행이 16.13%, 하나은행이 15.62%, 신한은행 15.54%, 광주은행 15.41%, SC제일은행 15.41% 등을 기록했다. 케이뱅크가 11.14%로 가장 낮았다.

단순기본자본비율은 씨티은행이 11.03%로 가장 높았으며, 산업은행 10.18%, 수출입은행 10.08%, 부산은행 7.92%, 제주은행 7.51%를 기록했다. 농협은행이 4.21%로 가장 낮았다.

은행지주회사의 지난 1분기 BIS기준 총자본비율은 13.40%를 기록했으며, 전분기말 대비 0.14%p 하락했다.

이어 기본자본비율과 보통주자본비율은 각각 11.97% 및 10.95%를 기록해 전분기말 대비 0.13%p 및 0.15%p 하락했다.

지난 1분기중 위험가중자산 증가율은 3.7%로 총자본 기준 자본 증가율 2.7%를 상회했다. 총자본은 4조 5000억원 가량 증가했으며, 위험가중자산은 자회사의 자산 증가 등에 따라 46조 9000억원 증가했다.

총자본의 경우 당기순이익이 3조 5000억원 증가하고, 증자와 자본증권이 각각 3000억원 및 7000억원 증가하는 등 자본확충이 이루어졌다.

단순기본자본비율의 경우 총위험노출액 증가율이 4.6%로 기본자본 증가율 2.7%을 상회하면서 전년말 대비 0.11%p 하락했다.

지난 3월말 기준 모든 은행지주회사가 완충자본을 포함한 규제비율을 상회했다. 은행지주회사의 경우 단순기본자본 비율 규제 3%는 적용받지 않는다.

KB‧하나‧신한‧농협 등 대형 지주회사의 총자본비율은 안정적인 수준을 유지하고 있다.

신한금융그룹이 총자본비율 14.06%로 가장 높았으며, KB금융그룹 14.02%, 하나금융그룹 13.80%, 농협금융그룹 13.80%를 기록했다. 우리금융그룹이 11.79%로 가장 낮았다.

금융감독원은 지난 3월말 국내은행 및 은행지주의 총자본비율이 하락했으나 바젤Ⅲ 규제비율 큰 폭으로 상회하는 수준이다고 평가했다.

또한 코로나19에 따른 대출증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행‧지주회사가 규제비율 대비 자본여력(buffer)을 보유하고 있다고 밝혔다.

금감원은 은행에서 6월부터 도입하는 바젤Ⅲ 최종안 시행에 따라 BIS비율이 상승할 것으로 전망했다. 은행 자체 추정 결과에 따르면 주요 시중·지방은행의 BIS비율이 1~4%p 이상 상승할 것으로 분석됐다.

금감원은 코로나19 사태 영향이 장기화될 가능성에 대비해 자본확충·내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도한다. 규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도하기록 했다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com