KB국민은행, 초개인 RA 겨냥 AI 알고리즘 고도화 심혈 [AI가 자산관리 2.0 이끈다 (1)]

[한국금융신문 한아란 기자] 금융업에서 AI(인공지능) 혁신 대표 분야는 자산관리다. 은행, 증권, 카드는 로보어드바이저, AI 투자 서비스 등을 통해 자산관리 대중화에 힘을 싣고 있다. 보험도 보장분석 강화가 부각된다. 전반적인 연금시장 활성화도 기대된다. 금융 업권 별 4대 기업 중심으로 AI 자산관리 현황과 향후 계획을 살펴본다. <편집자 주>

KB국민은행은 대표 로보어드바이저를 통한 초개인화 자산관리를 강화하기 위해 인공지능(AI) 포트폴리오를 정교화하고 있다.

국민은행이 최근 자체 개발해 선보인 ‘케이봇쌤 AI 포트폴리오’는 사람의 조언없이 AI 알고리즘 기술 기반 글로벌 자산배분과 펀드 선정을 수행하는 새로운 로보어드바이저 서비스다.

AI 머신러닝을 통한 자산배분 전략, 딥러닝 펀드 분석에 의한 AI 스코어링 및 선정 로직, 마이데이터 활용 고객분석 등을 주요 기술로 활용한다.

국민은행은 이번 서비스를 위해 포항공과대학교 디지털 혁신연구센터와 산학협력 연구를 진행해 알고리즘 로직을 개발했다. 또 자체 개발한 AI 알고리즘을 기반으로 글로벌 자산배분 전략을 수립해 포트폴리오에 적용했다.

AI 포트폴리오는 자산군을 ▲국내주식 ▲미국주식 ▲유럽주식 ▲일본주식 ▲중국주식 ▲신흥주식 ▲국내채권 ▲선진채권 ▲신흥채권 ▲하이일드 ▲대체자산 등 총 11개로 세분화했다.

기존 금융권에서 자산군 분류 시 사용하는 5개 구분(▲국내주식 ▲신흥주식 ▲선진주식 ▲국내채권 ▲해외채권)이 모든 자산을 포괄하지 못한다는 한계를 극복하기 위해서다.

개별 펀드의 경우 펀드 내 비중이 가장 큰 대표 자산군 하나를 기준으로 포트폴리오 구성시 자산배분 전략을 제대로 반영하지 못하는 단점을 극복하기 위해 실제 해당 펀드가 투자하고 있는 자산을 최대 12개까지 모두 분석하도록 고도화해 세밀한 포트폴리오를 제공하도록 했다.

포트폴리오 설계는 ▲일반 설계 ▲마이데이터 동의 고객 대상 다른 금융 기관 자산을 포함한 설계 ▲고객 임의로 수정가능한 DIY 설계 등 세가지로 고객 선택권을 확대했다. 투자 인사이트를 돕기 위한 자산군 선호도 분석, 뉴스 문장 분석, 펀드 진단 등 AI 투자 콘텐츠도 다양화했다.

포트폴리오 사후관리 서비스도 강화했다. 보유 포트폴리오의 성과와 함께 관련 주가지수의 변동폭이 확대되거나 AI가 제안한 투자 비중과 괴리가 발생하는 등 시장 이슈 발생 시 알림 서비스를 제공하고 시장 상황에 맞춘 정기·수시 리밸런싱을 제안한다.

국민은행은 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시도 준비 중이다. 지난 5월 ‘퇴직연금일임형 서비스 제휴기관 선정’ 공개 입찰을 진행해 미래에셋자산운용을 우선협상대상자로 선정했다.

이와 별개로 국민은행은 초개인화 서비스인 ‘AI금융비서’도 개발하고 있다. AI금융비서는 ▲영상합성 엔진 ▲STT ▲TTS ▲챗봇 ▲딥러닝 ▲머신러닝 등의 기술을 바탕으로 계좌 입출금 내역 조회, 계좌 이체, 금융 관련 질의 응답, 금융상품 소개 및 필요 서류 안내 등 개인화된 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.

한아란 한국금융신문 기자 aran@fntimes.com