9월 채권 발행 전월비 6.8조 줄어…고금리에 선제 회사채 발행 증가

[한국금융신문 정선은 기자] 지난 9월 채권 발행규모는 국채, 특수채, 통안증권 등이 감소하면서 전월 대비 6조8000억원 규모로 감소했다.

글로벌 고금리 장기화 전망으로 채권 금리는 큰 폭 상승했다.

회사채 수요예측 및 발행은 큰 폭 증가했다.

금융투자협회(회장 서유석닫기서유석기사 모아보기)은 10일 이같은 내용의 '2023년 9월 장외채권시장 동향'을 발표했다.

2023년 9월 국내 금리는 FOMC(연방공개시장위원회)에서 예상에 부합하게 금리가 동결되었으나 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 증가 및 미 연준의 통화정책 기조상 고금리가 장기화될 것이라는 전망의 영향으로 큰 폭 상승 마감되었다.

월초 우리나라 8월 CPI 상승률(3.4%)이 전월대비 상승세를 보이고, 사우디아라비아의 원유 감산에 따른 유가 급등 영향과 일본은행 총재의 마이너스금리 해제 언급의 영향으로 금리는 큰 폭 상승하였고, 중순이후 FOMC에서 예상대로 금리가 동결(5.25∼5.50%)되었으나 미국 연준위원들의 향후 금리전망(점도표)이 상향된 것으로 발표되어, 통화긴축기조가 장기간 지속될 것에 대한 우려가 증가되며 금리는 상승하였다.

2023년 9월말 국고채 금리는 3년물은 3.884%로 전월 말 대비 17.3bp(1bp=0.01%p) 올랐다. 국고채 10년물 금리는 4.030%로 20.9bp 상승했다.

9월 채권 발행규모는 75조8440억원으로 국채, 특수채, 통안증권 등이 감소하면서 전월대비 6조8130억원 줄었다.

발행잔액은 국채, 회사채, ABS(자산유동화증권) 등의 순발행이 3조9000억원 감소하면서 2715조1000억원을 기록하였다.

회사채 발행은 금리 상승 및 선제적 자금조달 수요 등으로 전월대비 4조1000억원 증가한 8조1000억원을 기록했다. 크레딧 스프레드는 소폭 확대되었다.

9월 ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권발행은 공공기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 전월대비 800억원 증가한 6조 9446억원 발행되었다.

9월 회사채 수요예측 금액은 총 32건, 2조 5600억원으로 전년동월 대비 8120억원 증가하였다.

수요예측 전체 참여금액은 9조 2610억원으로 전년동월 대비 6조 5720억원 증가하였고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 361.8%로 전년동월(153.8%)대비 208.0%p 증가하였다.

수요예측 미매각은 A등급에서 2건, BBB등급 이하에서 1건 미매각이 발생하여 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 4.5%를 기록하였다.

9월 장외 채권거래량은 채권금리 상승 및 영업일수 감소 영향 등으로 전월대비 17조5000억원 감소한 344조4000억원을 기록했으며, 일평균 거래량은 전월대비 1조7000억원 증가한 18조1000억원을 기록하였다.

9월 중 개인은 국채, 은행채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요를 나타내며 2조7000억원 순매수하였다.

9월중 외국인은 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 5조6000억원, 통안증권 1조2000억원 등 총 8조3000억원을 순매수했고, 국내 채권보유 잔고(만기상환분 반영)는 전월말(242조6000억원)대비 2000억원 감소하여 242조4000억원을 기록하였다.

9월말 기준 CD(양도성예금증서) 수익률은 분기말 은행의 자금 조달 수요 증가와 추석 연휴를 앞둔 계절적 요인, MMF(머니마켓펀드) 자금 유출로 인한 타이트한 단기자금시장 영향 등으로 전월대비 14bp 상승한 3.83%를 기록하였다.

9월 중 QIB(적격기관투자자) 채권 신규 등록은 3건, 1조 7693억원 기록하였으며, 제도도입(2012년 7월) 이후 2023년 9월말까지 374개 종목 약 149조4000억원의 QIB채권이 등록되었다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com