9월 채권금리 상승…외국인 국내채권 투자규모 사상 첫 200조원 돌파

[한국금융신문 정선은 기자] 9월 국내 채권시장 금리는 인플레이션 및 조기 금리 인상 우려로 큰 폭 상승한 것으로 나타났다.

외국인 국내채권 투자규모는 사상 처음으로 200조원을 돌파했다.

금융투자협회가 8일 발표한 '2021년 9월 장외채권시장 동향'에 따르면, 국고채 3년물 금리는 전월 말 대비 19.8bp(1bp=0.01%p) 상승한 1.593%, 10년물 금리는 32.5bp 오른 2.237%로 집계됐다.

금투협 측은 "9월 국내 채권금리는 높은 인플레이션 기대에 따른 글로벌 장기금리 급등, 한국은행의 추가적인 기준금리 조기 인상 우려 등으로 금리 큰 폭 상승하며 장단기 스프레드도 확대됐다"고 설명했다.

월초 코로나19 장기화, 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 우려, 중국 헝다 그룹 사태에 따른 경기 회복세 약화 우려, ECB(유럽중앙은행) 통화정책회의에서 테이퍼링(자산매입 축소) 개시 언급 등으로 금리는 상승했다.

중순 이후 매파적(통화긴축 선호)인 미국 FOMC(연방공개시장위원회) 회의 결과 이후 글로벌 금리는 상승폭을 확대하였고, 한은의 추가적인 조기 기준금리 인상 우려로 국내 금리 상승폭도 확대됐다고 금투협 측은 설명했다.

9월 채권 발행규모는 전월 대비 9조6000억원 감소한 57조5000억원을 기록했다.

발행잔액은 국채와 금융채 등의 순발행이 2조2000억원 감소하면서 2433조9000억원으로 집계됐다.

채권 발행규모는 회사채 발행이 증가했으나 국채와 금융채 발행이 감소했다.

회사채 발행은 분기말 및 추석 자금 수요, 금리 인상전 발행 증가 등으로 전월대비 발행이 4조6000억원 증가하면서 8조5000억원을 기록했다. AA- 회사채 크레딧 스프레드는 소폭 상승했다.

9월 ESG 채권 발행은 기업들의 발행 수요가 소폭 증가하면서 전월 대비 2668억원 증가한 총 7조3625억원 발행을 기록했다. 각각 녹색채권 1조350억원, 사회적 채권 5조185억원, 지속가능채권 1조3090억원이 발행됐다.

유통시장에서 9월 장외 채권거래량은 기준금리 조기 인상 우려에 따른 변동성 증가와 발행 감소 등으로 전월 대비 2조4000억원 줄어든 370조1000억원을 기록했다. 일평균 거래량은 전월대비 1조7000억원 증가한 19조5000억원으로 집계됐다.

9월 중 외국인 투자는 국가 신용등급 대비 높은 금리 수준과 재정거래 유인 지속으로 국채 5조7000억원, 통안채 1조2000억원, 은행채 2조원 등 총 9조1000억원을 순매수했다.

국내 채권보유 잔고는 사상 최고치를 경신해서 전월대비 6조1000억원 증가한 203조6000억원을 기록했다.

9월 말 기준 CD(양도성예금증서)금리는 시중은행 3개월물 발행 등의 영향으로 전월대비 12bp 상승한 1.04%를 기록했다. 9월 중 CD 전체 발행금액은 전월과 동일한 1조4000억원(총 12건) 발행됐다.

9월 중 QIB(적격기관투자자)채권 신규 등록은 없었다. 2012년 7월 제도도입 이후 올해 9월 말까지 총 301개 종목 약 114조3000억원의 QIB채권이 등록됐다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com