[채권-마감] 초장기물 입찰 관련 매물에 장기물 중심으로 약세 전환

[한국금융신문 이지훈 기자] 채권시장은 31일 다음 주로 예정된 30년물 입찰 관련 매물에 영향을 받아 장기물 중심으로 약세를 보였다.

전일 발표된 8월 국고채 발행 계획에 따르면 국고채 3년과 5년물 발행량이 작아졌고 특히 5년물의 경우 선매출이 포함되어 있다는 점이 장기물에 비해 강한 장이 형성됐다는 진단이 나왔다.

반면, 30년물 입찰 헷지성 매물로 오전 내내 강세를 보였던 장기물은 약세로 전환 마감됐다.

이날 6월 산업생산이 발표됐다. 미국과 독일의 역대급 산업생산 감소와 비교하면 고무적인 숫자가 나왔지만 주식 및 채권시장에 대한 영향력은 거의 없었다.

6월 광공업생산이 전월비 7.2% 상승에 힘입어 산업생산도 전월비 4.2%로 증가하는 등 생산, 소비, 투자 모두 호조를 보였다.

은행 예금과 대출금리는 시중 금리 하락으로 모두 낮아졌다.

예금금리는 0.89%로 처음으로 0%대로 진입했고 대출금리는 2.72%를 나타냈다.

주식시장은 강세로 시작했으나 약세전환 마감했다. 전일비 0.78%하락한 2,249.37에 마감했다.

외환시장에선 달러 약세로 원/달러 환율은 3.10원 하락한 1,191.30에 마감했다.

국고3년 선물은 2틱 상승한 112.28, 10년 선물은 22틱 하락한 134.75를 기록했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 3년 지표인 국고20-3(23년6월)은 0.1비피 하락한 0.796%, 10년 지표인 국고20-3(30년6월)은 2.2비피 오른 1.297%에 매매됐다.

다음 주 화요일 입찰 예정인 30년 지표물 국고20-2(50년3월)은 1.6비피 오른 1.485%를 기록했다.

3-10년 스프레드는 50.1비피로 전일비 2.3비피 확대됐다.

외국인은 국고3년 선물 2,422계약을 순매도한 반면 10년 선물은 972계약을 순매수했다.

A 증권사의 한 운용역은 "채권시장은 강하게 하루를 시작했지만 입찰 관련 물량으로 다시 밀리며 장을 마감했다"면서 "입찰 물량이 장기물 약세를 촉발하긴 했지만 그동안 강세에 따른 피로감과 레벨 부담감도 영향을 주었을 것 같다"고 말했다.

B PD사의 한 운용역은 "다음 주 30년물 입찰 관련 헷지성 매도가 장 막판 시장을 끌어내린 것으로 보고 있다"고 말했다.

그는 "30년물 국채가 1.50%선까지 밀렸는데 앤드수요의 매수 가능 레벨이어서 이 부근에선 시장이 지지될 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

이어 "보험사의 초장기물의 앤드 수요처들이 1.6%대를 매수 금리대로 한동안 유지했는데 최근에는 1.5% 레벨로 떨어진 것 같다"며 "입찰을 받은 쪽에서도 1.5%대까지는 금리가 올라오는게 비경쟁인수 등 여러 면에서 유리한 측면이 있어 장 후반 약세에 우호적인 입장"이라고 말했다.

C 증권사의 한 운용역은 "아침에 예상했던 데로 전강후약 장세가 나타났다"면서 "오늘 외국인 영향력은 오전 초반에 잠시 영향을 주었을 뿐 외국인이 사이드로 물러난 사이 다음 주 입찰을 앞둔 매매공방이 오후 시장의 중심이었다"고 말했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com