금감원 “라임-신한금투 무역금융펀드 부실 은폐·사기 혐의 포착”

[한국금융신문 홍승빈 기자]
라임자산운용(라임운용)과 신한금융투자(신한금투)가 폰지 사기로 환매 중단된 2400억원 규모 무역금융펀드(플루토 TF-1호)의 부실 발생 사실을 은폐한 채 지속적으로 펀드를 판매한 사실이 적발됐다.

금융감독원은 14일 오후 여의도 금감원 본원에서 라임운용 펀드 환매 중단 사태에 대한 중간 검사 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다. 금감원은 라임운용과 신한금투가 함께 사기를 공모하고 실행에 옮긴 것으로 판단하고, 이같은 혐의를 검찰에 수사 의뢰한 상태이다.

금감원에 따르면 지난 2017년 5월 라임운용은 신한금투 총수익스와프(TRS) 레버리지를 이용해 인터내셔널인베스트먼트(IIG) 펀드 등 무역금융펀드에 투자했다. 총 6000억원이 투자됐으며, 이는 일반투자자 금액 2400억원과 TRS 계약을 통해 레버리지를 일으킨 3600억원이다.

이후 라임운용과 신한금투는 2018년 6월경 IIG 펀드의 기준가 미산출 사실을 인지했음에도 불구하고, 같은 해 11월까지 IIG 펀드의 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정해 인위적으로 기준가를 산정했다.

이와 더불어 신한금투는 사전에 IIG 펀드의 부실을 확인한 것으로 드러났다. 신한금투는 2018년 11월 IIG펀드의 해외사무 수탁사로부터 IIG펀드의 부실 및 청산절차 개시 관련 메일을 수신했기 때문이다.

이에 라임운용과 신한금투는 IIG펀드에 투자하는 라임의 무역금융펀드 500억원 규모 환매대금 마련을 위해 IIG펀드 및 기타 해외 무역금융펀드 등 5개 펀드를 합해 모(母)·자(子)형 구조로 변경, 정상 펀드로 부실을 전가한 사실이 드러났다.

라임과 신한금투는 또한 지난해 1월 IIG펀드에서 전체 투자금액의 50% 수준인 약 1000억원의 손실 가능성을 인지한 것으로 확인됐다. 이와 함께 또 다른 해외 무역금융펀드인 BAF펀드(1억6000만달러)도 2월경 폐쇄형으로 전환됨을 통보받았다.

작년 4월에는 IIG펀드의 부실 은폐와 또 다른 해외 무역금융펀드인 BAF 펀드의 환매 불가에 대응하기 위해 해외 무역금융펀드를 케이먼제도에 있는 특수목적회사(SPC)에 장부가로 처분하고 그 대가로 약속어음(P-note)을 받는 구조로 계약을 변경했다.

이날 브리핑에 나선 서규영 금감원 자산운용검사국장은 “손실을 은폐하기 위해 투자 대상물을 임의로 변경하거나 알려야 할 사실을 은폐하는 등의 사기 혐의가 있다고 본다”며 “투자자 분쟁조정을 추진하고 합동현장조사단을 구성해 내달 초 사실조사에 착수할 방침”이라고 밝혔다.

금감원은 이와 함께 피해자 구제 등 소비자 보호와 사모펀드 시장의 질서 확립을 위해 라임펀드 실사결과 등을 토대로 환매 펀드자산의 회수 극대화와 신속한 환매 재개에 노력을 다할 계획이다. 특히 올해 상반기 중 금융분쟁조정위원회를 열어 무역금융펀드에 대한 조정 결정을 내리는 등 신속한 분쟁조정 절차에 착수하기로 했다.

김도인 금감원 금융투자담당 부원장보는 “직접적인 개입보다는 시장 이해관계자 간 처리를 유도했으나 한계가 있었다”며 “투자자를 신속하게 구제하고 사모펀드 질서를 확립하기 위한 전방위적 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

김 부원장보는 또한 “라임운용이 적법하고 공정하게 투자자를 보호할 수 있는 관리체계 수립할 수 있도록 유도하고 이를 위해 적극적으로 지원할 계획”이라고 덧붙였다.

한편 신한금투 측은 “IGG펀드 기준가 입력은 운용사와 사전 체결되었던 약정에 따라 진행됐다”며 “펀드 자산의 구조화는 운용사의 운용지시에 따라 이루어졌다”고 전했다.

신한금투 측은 또한 “2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 메일 내용 확인을 위해 2019년 1월 라임과 동행해 IIG를 방문했으나, 당시 IIG운용역의 사망과 IIG책임자의 회피 등으로 IIG펀드 상태를 구체적으로 확인하기 어려웠다”며 “2019년 11월 미국증권거래위원회 공식발표 이후에야 IIG펀드가 폰지사기에 연루되어 있음을 명확히 확인할 수 있었다”고 해명했다.