DQN신한저축은행, BIS비율 20%대 압도적 1위…페퍼저축 강화기준 12% 밑돌아 [저축은행 자본관리 점검]

[한국금융신문 김다민 기자] 국내 대형 저축은행들이 건전성 관리 기조로 인해 자본적정성 지표가 개선된 것으로 나타났다. 다만, M&A 대상 기준 강화로 인해 BIS비율이 개선됐음에도 불구하고 페퍼저축은행이 그레이존에 포함됐다. 이에 유상증자를 시행하는 등 자본적정성을 개선하고자 노력하는 모습이다.

18일 한국금융신문이 각 사 사업보고서와 공시자료를 취합해 분석한 내용에 따르면 지난해 자산 규모 상위 10개(SBI, 한국투자, OK, 웰컴, 애큐온, 신한, DB, 다올, 하나, 페퍼)의 평균 BIS비율은 14.5%로 나타났다. 이는 지난 2023년 말(13.98%) 대비 0.52%p가량 상승한 수치다.

BIS비율은 금융사가 가진 저축은행의 위험가중자산 대비 자기자본 비율로, 해당 비율이 낮을수록 자본이 취약하다고 평가한다.

저축은행은 위험 자산을 줄이거나 유상증자 등을 통해 자기자본을 늘리는 방식으로 BIS비율을 관리하고 있다. 현재 금융당국은 BIS비율 최소 7% 이상을 유지하도록 지도하고 있다. 자산이 1조원 이상인 저축은행은 8%의 기준을 적용한다.

지난 3월 금융위원회가 발표한 '저축은행 역할 제고방안'에 따라 M&A 대상에 포함되는 그레이존(Gray Zone) 편입 기준은 BIS비율 9%에서 11%로 완화됐다.

지난해 말 기준 BIS비율이 가장 높은 곳은 신한저축은행으로 20.13%를 기록했다. 이는 전년 동기(17.55%)대비 2.58%p가량 오른 수치로, 10개사 중 유일한 20%대다.

신한저축은행은 지난해 부실채권 정리와 동시에 자본 증대를 이뤄내며 BIS비율이 개선된 것으로 풀이된다.

지난해 말 기준 신한저축은행의 위험가중자산은 1조7476억원으로 전년 동기(1조8880억원) 대비 7.4% 감소했다. 반면, 자기자본의 경우 같은 기간 3314억원에서 6.1% 증가한 3517억원으로 나타났다.

이어 ▲SBI저축은행 17.24% ▲웰컴저축은행 15.22% ▲한국투자저축은행 14.85% ▲하나저축은행 14.53% ▲OK저축은행 13.08% ▲DB저축은행 13.01% ▲다올저축은행 12.76% ▲애큐온저축은행 12.44% ▲페퍼저축은행 11.76% 순으로 높게 나타났다.

이중 한국투자저축은행과 하나저축은행, DB저축은행은 지난해 BIS비율이 전년 동기 대비 하락했다. 한국투자저축은행과 DB저축은행은 지난해 신규 부동산PF를 취급해 위험가중자산이 증가한 영향으로 분석된다.

한국투자저축은행은 자기자본이 2023년 말(1조1826억원) 대비 약 300억원 가까이 증가한 1조2123억원을 기록했다. 반면, 위험가중자산은 같은 기간 2891억원 늘어난 8조1650억원을 기록하며 BIS비율이 하락했다.

DB저축은행도 마찬가지로 자기자본은 152억원가량 늘어난 데 비해 위험가중자산이 2708억원 증가했다.

저축은행 전체 업권으로 보면 지난해 부실채권 정리를 위해 보수적 영업기조를 유지한 결과 위험가중자산이 줄어 BIS비율이 개선된 모습이다. 다만, 일부 저축은행의 경우 BIS비율 개선을 위해 유상증자를 단행해 자본을 확충했다.

일례로, 페퍼저축은행은 지난 2월과 3월 각각 100억원과 200억원 규모의 유상증자를 결정했다. 이번 증자는 재무 건전성 개선을 목표로 단행됐으며, 조달된 자금은 운영자금으로 쓰일 계획이다.

아울러, 부실저축은행으로 분류됐으나 자본확충이 어려운 경우 매각도 추진하고 있다.

상상인저축은행은 지난해 말 기준 BIS비율이 10.5%로, 그레이존 편입 기준 대비 1.5%p 낮다. 해당 저축은행은 자산 규모 1조원 이상으로 편입 기준이 12%다.

이에 OK저축은행에 매각을 시도하고 있다. 지난해 말 OK저축은행은 상상인저축은행의 실사를 완료하고 가격 협상 중인 것으로 전해진다.

중소형 저축은행인 라온저축은행도 지난해 말 기준 BIS비율이 10.49%로 M&A 대상 저축은행이다. 해당 저축은행은 현재 디스플레이 부품 업체인 코스닥 상장사 베셀에 지분 매각을 추진 중이다.

김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com