DQN상위 10개 저축은행 NPL비율 9.35%...건전성 지표 '살얼음판' [1분기 금융 리그테이블]

자산규모 상위 10개 저축은행 2023-2024 1분기 자산 건전성 지표
고정이하여신비율 ↑ 順									(단위: 억원, %)
저축은행 명	고정이하여신				고정이하여신비율			연체율
	24.1Q	23.1Q	증감액	증감율	24.1Q	23.1Q	증감	24.1Q	23.1Q	증감
상상인저축은행	5,360	2,348	3,012	128.28%	24.27%	8.11%	16.16%p	19.05%	8.57%	10.48%p
페퍼저축은행	5,313	3,521	1,792	50.89%	16.83%	6.61%	10.22%p	12.40%	5.82%	6.58%p
OSB저축은행	2,796	1,707	1,089	63.80%	12.88%	7.13%	5.75%p	9.81%	7.85%	1.96%p
웰컴저축은행	4,535	3,835	700	18.25%	9.64%	6.83%	2.81%p	8.07%	4.42%	3.65%p
OK저축은행	11,170	8,618	2,552	29.61%	9.48%	7.31%	2.18%p	8.87%	6.83%	2.04%p
한국투자저축은행	5,326	2,380	2,946	123.78%	7.55%	3.45%	4.10%p	7.36%	3.61%	3.75%p
다올저축은행	2,619	1,390	1,229	88.42%	7.41%	3.69%	3.72%p	8.42%	4.14%	4.28%p
SBI저축은행	8,218	5,235	2,983	56.98%	6.97%	3.78%	3.19%p	5.59%	3.36%	2.23%p
애큐온저축은행	3,391	2,658	733	27.58%	6.93%	4.92%	2.01%p	5.27%	3.80%	1.47%p
신한저축은행	1,726	898	828	92.20%	6.47%	3.13%	3.34%p	5.33%	3.66%	1.67%p
합계 / 평균비율*	50,454	32,590	17,864	54.81%	9.35%	5.36%	3.99%p	9.02%	5.21%	3.81%p
(자료분석=KFT금융연구소 / 자료=금융감독원, 저축은행중앙회)
* 연체율의 평균비율은 2024년 1분기 연체금액 미공시로 단순평균비율을 적용하였음.

[한국금융신문 김다민 기자] 저축은행들이 업황 악화로 인해 자산규모 감소를 겪고 있는 가운데 엎친 데 덮친 격으로 NPL이 크게 늘고 있다. 고금리 장기화 및 부동산 시장 불황으로 인해 저축은행에서 돈을 빌린 개인 및 기업이 빚을 갚을 여력이 부족해졌기 때문이다. 이에 따라 일부 저축은행들은 신용등급이 강등되는 등 살얼음판을 걷는 중이다.

25일 한국금융신문이 자산 기준 상위 10개 저축은행(다올·상상인·신한·애큐온·웰컴·페퍼·한국투자·OK·OSB·SBI)의 고정이하여신비율을 분석한 결과 저축은행들의 NPL비율은 올 1분기 기준 9.35%로 나타났다. 지난해 1분기(5.36%) 대비 3.99%p의 큰 폭으로 상승한 수치다. 그중 가장 높은 NPL비율을 기록한 곳은 상상인저축은행으로 24.27%를 기록했다. 반면 가장 낮은 곳은 6.47%를 기록한 신한저축은행으로 드러났다.

10곳 중 절반이 금융당국의 권고치를 웃돌았으며 NPL비율이 가장 낮은 저축은행도 불과 1.53%p 차이로 권고치에 근접했다. 금융당국은 연체기간 3개월 이상인 부실채권을 의미하는 NPL 비중을 8% 이하로 유지할 것을 권고하고 있다.

NPL비율은 총여신 중 고정이하여신이 차지하는 비율로 저축은행의 문제여신 보유수준을 나타내는 대표적인 건전성 지표다. 해당 비율이 낮을수록 저축은행이 보유하고 있는 여신의 건전성이 양호하다고 볼 수 있다.

저축은행의 NPL비율이 급격히 늘어난 배경에는 고금리 장기화 및 부동산 시장 불황이 있다. 고금리 기조가 길어지며 저축은행의 주 고객층인 중·저신용자 및 소상공인의 이자 부담이 커지며 빚을 갚을 여력이 부족해졌다. 이에 따라 개인 대출에서 연체와 부실이 발생하며 NPL비율 상승을 이끌었다.

부동산PF는 저축은행의 쏠쏠한 수입원으로 자리 잡으며 대출 포트폴리오에서도 점차 존재감을 드러내고 있었다. 그러나 부동산 시장이 싸늘해지자 부실 사업장이 늘어나며 PF대출에서도 NPL이 증가한 것이다.

상위 10개 저축은행의 총대출 중 부동산PF가 차지하는 비율은 올 1분기 기준 7.77%로 나타났다. 그중 PF비중이 가장 높은 곳은 다올저축은행으로 13.56%를 기록했다. 반면 가장 낮은 곳은 0.94%로 SBI저축은행으로 드러났다.

다올저축은행의 총대출 중 부동산PF가 차지하고 있는 비중은 13.56%로 10개 사 중 가장 높았다. 지난해 1분기 기준 당행의 부동산PF대출 채권은 5316억원으로 그 중 NPL은 181억원에 그쳤다. 올 1분기에는 PF대출이 전년 동기 대비 9.82% 줄어든 4794억원을 기록했으나 NPL은 49.72%가량 늘어난 271억원을 돌파했다.

부동산PF 비중이 높은 타 저축은행도 비슷한 실정이다.

상상인저축은행은 부동산PF비중 13.06%를 기록하며 다올저축은행의 뒤를 이었다. 특히 당행의 부동산PF 연체율은 18.97%로 10개 사 중 가장 높은 것으로 드러났다.

부동산PF대출은 상상인저축은행의 가파른 NPL비율 상승세의 주역이다. 해당 저축은행의 NPL비율은 올 1분기 말 기준 지난해 1분기(8.11%) 대비 16.16%p가량 상승했다.

부동산PF NPL 잔액은 전년 동기(581억원)대비 47.33%늘어난 856억원에 달했다. 그러나 PF대출 채권 잔액이 올 1분기 말 2942억원에 그치며 규모를 축소시키는 움직임이다. 지난해 1분기 당행의 부동산PF대출 잔액이 4279억원을 기록한 것에 비해 31.25%가량 감소한 수치다.

저축은행은 NPL비율뿐만 아니라 연체율 관리에도 난항을 겪고 있다.

10개 저축은행의 올 1분기 단순평균 연체율은 9.02%로 전년 동기(5.21%)대비 3.81%p가량 상승했다. 해당 저축은행 중 가장 많이 오른 곳은 상상인저축은행으로, 지난해 1분기(8.57%)대비 10.48%p가량 상승한 19.05%로 드러났다. 이어 페퍼저축은행이 12.40%, OSB저축은행 9.81%, OK저축은행 8.87% 순으로 연체율이 높았다.

자산규모 상위 10개 저축은행 신용등급 및 부동산PF 대출채권 잔액
고정이하여신비율 ↑ 順							(단위: 억원, %)
저축은행 명	신용등급		총대출			부동산PF대출(24Y 1Q)
	현재 등급	이전 등급	24Y 1Q	23Y 1Q	증감	잔액	연체액	연체율	비중 (총대출比)
상상인저축은행	-	-	22,525	29,225	-6,700	2,942	558	18.97%	13.06%
페퍼저축은행	BBB- / 부정적 (나신평, 24.04.15)	BBB / 부정적 (나신평, 23.09.08)	31,573	53,232	-21,659	2,246	389	17.32%	7.11%
OSB저축은행	BBB / 부정적 (나신평, 23.06.28)	BBB / 안정적 (나신평, 22.06.30)	21,607	23,810	-2,203	1,853	86	4.67%	8.58%
웰컴저축은행	BBB+ / 부정적 (한기평, 23.09.15)	BBB+ / 안정적 (한기평, 22.09.16)	45,891	55,305	-9,414	5,470	710	12.98%	11.92%
OK저축은행	BBB / 안정적 (한기평, 24.05.24)	BBB+ / 부정적 (한기평, 23.05.25)	117,784	117,993	-209	10,261	1,573	15.33%	8.71%
한국투자저축은행	A / 안정적 (나신평, 24.05.10)	A / 안정적 (나신평, 23.04.27)	70,589	69,050	1,539	7,995	856	10.71%	11.33%
다올저축은행	BBB+ / 부정적 (나신평, 24.06.12)	BBB+ / 부정적 (나신평, 24.04.25)	35,351	37,708	-2,357	4,794	369	7.70%	13.56%
SBI저축은행	A / 안정적 (나신평, 24.06.05)	A / 안정적 (나신평, 24.06.05)	117,849	138,380	-20,531	1,106	35	3.16%	0.94%
애큐온저축은행	BBB / 부정적 (나신평, 24.05.31)	BBB / 부정적 (나신평, 24.04.25)	48,940	54,026	-5,086	2,331	224	9.63%	4.76%
신한저축은행	-	A / 안정적 (한신평, 23,06,19)	26,693	28,712	-2,019	2,840	277	9.75%	10.64%
합계	-	-	538,802	607,441	-68,639	41,838	5,077	12.13%	7.77%
(자료분석=KFT금융연구소 / 자료=금융감독원, 저축은행중앙회)

이러한 주요 건전성 지표 악화로 인해 일부 저축은행은 신용등급 강등을 피할 수 없었다.

올 1분기 기준 연체율과 NPL비율 모두 두 자릿수를 기록한 페퍼저축은행은 지난 4월 15일 나이스신용평가(이하 나신평)로부터 신용등급이 강등됐다. BBB(부정적)이었던 신용등급이 BBB-(부정적)으로 하락했다. 일반적으로 신용등급 하락 시 등급전망이 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 조정되는 것과는 달리 페퍼저축은행은 등급전망 ‘부정적’을 유지했다.

나신평은 조달비용 및 대손비용 증가로 수익성이 크게 저하된 점을 이번 장기신용등급 하향조정의 이유로 꼽았다. 또한 고금리 지속 및 경기회복 지연 등의 영향으로 자산건전성 저하와 경쟁사 대비 낮은 수준의 자본적정성 지표도 반영했다.

자산 기준 2위의 대형 저축은행인 OK저축은행도 지난 5월 24일 한국기업평가(이하 한기평)로부터 신용등급이 한 단계 하향조정됐다. 이로써 기존 BBB+(부정적)이었던 신용등급이 BBB(안정적)으로 하락했다.

한기평은 “OK저축은행의 부동산PF 익스포저가 크고 질적으로도 열위에 있는 점이 재무건전성에 부담 요인으로 작용하고 있다”며 “순이자마진 하락과 대손비용 증가로 수익성이 크게 저하돼 등급을 하향 조정했다”고 밝혔다.

이외 애큐온저축은행과 다올저축은행은 신용등급 전망이 하향 조정됐다. 이번 조정으로 해당 저축은행들은 각각 애큐온저축은행 BBB(부정적), 다올저축은행 BBB+(부정적)으로 변동됐다.

저축은행 업권은 현재의 부실은 충분히 감당 가능한 수준이라는 입장이다. 지난해 적립 및 올해 추가로 쌓은 충당금과 높은 유동성 비율이 근거다.

상위 10개 저축은행의 올 1분기 총 대손충당금 적립액은 3조6077억원으로 전년 동기(3조3577억원)대비 7.45% 증가한 액수다. 해당 저축은행 중 웰컴저축은행과 OK저축은행만 감소했으며 각각 329억원, 1112억원가량 적립액이 줄어들었다. 반면 한국투자저축은행은 올 1분기 기준 3280억원으로 전년 동기(2168억원)대비 51.29%의 큰 폭으로 증가했다.

아울러 유동성 비율도 다소 감소했으나 안정적인 수준을 유지했다. 해당 저축은행의 유동성 비율은 모두 법정기준 100%를 상회했다. 유동성 비율은 유동성부채에 대한 유동성 자산의 보유비율로서, 기업의 단기채무를 상환할 수 있는 능력을 나타내는 지표다. 따라서 해당 비율이 높을수록 유동성이 좋다고 판단한다.

가장 높은 곳은 상상인저축은행으로 465.53%의 타 저축은행 대비 큰 차이를 보이며 높은 수치를 보였다. 이어 한국투자저축은행이 386.81%, 다올저축은행이 351.53%, 애큐온저축은행이 333.61%를 기록하며 법정기준 대비 200%p 이상 높은 비율을 기록했다. 가장 낮은 곳은 페퍼저축은행으로 법정기준 대비 23.70%p 높은 123.70%로 나타났다.

자산규모 상위 10개 저축은행 대손충당금 잔액 및 유동성 비율
고정이하여신비율 ↑ 順					(단위: 억원, %)
저축은행 명	대손충당금			유동성 비율*
	24.1Q	23.1Q	증감	24.1Q	23.1Q	증감
상상인저축은행	2,407	1,558	849	465.53%	797.09%	-331.56%p
페퍼저축은행	3,098	2,837	261	123.70%	153.21%	-29.51%p
OSB저축은행	1,149	962	187	250.57%	556.39%	-305.82%p
웰컴저축은행	4,408	4,737	-329	177.60%	162.77%	14.83%p
OK저축은행	9,620	10,467	-847	202.28%	262.05%	-59.77%p
한국투자저축은행	3,280	2,168	1,112	386.81%	339.52%	47.29%p
다올저축은행	1,700	1,369	331	351.53%	305.36%	46.17%p
SBI저축은행	6,475	6,024	451	148.20%	119.67%	28.53%p
애큐온저축은행	2,311	2,180	131	333.61%	213.31%	120.3%p
신한저축은행	1,629	1,275	354	141.23%	161.21%	-19.98%p
합계	36,077	33,577	2,500	-	-	-
(자료분석=KFT금융연구소 / 자료=금융감독원, 저축은행중앙회)
* 유동성비율=유동성부채에 대한 유동성 자산의 보유비율로서, 기업의 단기채무를 상환할 수 있는 능력을 나타냄.

저축은행이 NPL 상·매각을 통해 자산건전성을 회복할 수 있을지 주목된다.

25일 금융권에 따르면 금융위원회가 저축은행 개인사업자대출 채권의 제3자 매각 절차를 완화해 달라는 요청을 일부 수용한 것으로 알려졌다. 이를 통해 내용증명을 보냈음에도 의사 확인이 어려운 차주의 경우 저축은행이 홈페이지에 매각 사실을 공시하면 연체 채권을 매각할 수 있게 됐다.

기존에는 세 차례 내용증명을 보냈음에도 수신이 없는 차주의 경우 법원공시 송달을 거쳐야만 부실채권 매각이 가능했다. 금융위는 절차상 번거로움이 크다고 판단해 이를 간소화한 것으로 전해졌다.

또한 캠코가 PF시장의 정상화 지원 및 저축은행의 여신 건전성 제고 등을 위해 1488억원 규모의 저축은행 부실채권 인수를 지원했다고 25일 밝혔다. 저축은행이 보유한 부실 브릿지론 및 토지담보대출을 기초자산으로 발행한 유동화 사채를 인수하는 방식으로 지원했다.

다만 일각에서는 저축은행의 부동산PF 등의 NPL 상·매각 규모가 올해 하반기에 영향을 줄 만큼 유의미하게 크지 않다는 지적도 나온다.

실제로 올 1분기 기준 상위 10개 저축은행의 NPL규모는 총 5조454억원으로 전년 동기(3조2590억원) 대비 54.81%가량 급격히 늘어났다.

한 저축은행 관계자는 "저축은행이 꾸준히 부동산PF 부실채권을 정리해 오고 있지만 사실상 규모가 너무 작다"며 "이에 따라 하반기에 저축은행 업권이 회복할 수 있을 것으로 전망하기엔 다소 무리가 있다"고 설명했다.

*DQN(Data Quality News)이란
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김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com