노건엽 보험연구원 연구위원은 'K-ICS 내부모형 도입: 필요성과 방안'에서 보험회사 자체 기준인 내부모형으로도 K-ICS를 산출해야 한다고 지적했다.
노 연구위원은 "표준모형은 리스크 분류와 리스크 평가모형 등을 회사 사엄모형과 규모 등을 고려하지 않고 동일하게 적용하므로 산업평균과 다른 자사만의 상품구성이나 자산구성, 재보험 및 보증보험 등을 전업사 사업방식은 고려하지 못한다"라며 "내부모형을 통해 보험회사가 리스크관리를 한다면 경영진이 자사 사업특성을 이해하고 필요한 자본과 위험관리 전략 등을 파악할 수 있게 할 뿐만 아니라 이사회가 경영진을 효과적으로 관리·감독할 수 있게 한다"라고 말했다.
알리안츠, 악사 등 글로벌 보험회사는 내부모형을 이용해 회사 리스크 특성을 고려한 지급여력비율을 산출하고 있다.
일본에서는 국내와 유사하게 부채시가평가 기반 새로운 지급여력제도(ESR)를 2025년에 도입할 예쩡이며 내부모형 적용 방안, 금리위험 등에 대한 이슈사항을 논의하고 있다.
노 연구위원은 해외 보험회사와 국내 은행도 표준모형, 내부모형 중 선택 가능하도록 해 회사 리스크 특성을 정교하게 반영할 수 있도록 하고 있는 만큼 보험회사도 내부모형 적용을 검토해야한다고 말했다.
그는 내부모형이 효과적으로 정착할 수 있도록 단계적 도입을 추진해야 한다고 제언했다.
노건엽 연구위원은 "내부모형 승인과 관리를 위해서는 전문 인력 뿐 아니라 효율적인 지배구조 마련 등 승인을 위해 보험회사와 감독 당국이 준비해야 할 사항들이 잇으므로 단계적 도입을 고려할 수 있다"라며 "내부모형을 적용하더라도 바젤III에서 제시한 방안과 유사하게 비교가능성을 위해 표준모형과 비교해 일정 비율을 유지하는 방안 또는 보험회사 자체위험과 지급여력평가 또는 경영실태평가에 대한 평가등급을 고려할 수 있다"라고 말했다.
전하경 한국금융신문 기자 ceciplus7@fntimes.com
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