신한캐피탈, 리스크관리 기반 자산 포트폴리오 정교화 [캐피탈 생존 전략]

[한국금융신문 김경찬 기자] 신한캐피탈(대표 정운진)은 IB·기업금융 전문회사로서의 정체성을 공고히 하면서 체계적인 건전성 관리와 정교한 리스크관리를 기반으로 신속하고 다양한 포트폴리오 전략을 추진한다.

특히 신한캐피탈은 균형된 사업 영역을 구축해 안정적인 수익을 창출하고 선제적으로 리스크를 관리할 계획이다. 자산 포트폴리오를 보다 세분화하고 정교화해 리스크관리 역량을 강화하면서 자산 배분 전략 고도화를 통해 시장 침체에 따른 위기를 기회로 삼는 영업에 집중할 계획이다.

복합적인 위기에 직면하면서 올해는 지속성장을 위한 혁신을 이어나갈 계획으로 부동산PF 대출 부실 우려 등과 관련해 여신 정책과 사후관리를 강화할 방침이며 관련 리뷰와 가이드, 모니터링 등을 강화할 계획이다.

또한 신한캐피탈은 리스크관리 역량을 강화하고 데이터 기반 경영시스템을 구축해 관리체계를 고도화하고 있다. 상품·사업별 전문 심사 인력을 양성하고 투자자산 변동성 관리를 강화하며 리스크관리 역량을 강화할 계획이다. 신한캐피탈은 영역별 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하고 데이터 품질 개선을 통해 ‘데이터 경영문화’를 정착시켜 나가겠다는 계획이다.

신한캐피탈은 유동성 관리를 위해 적정 수준의 현금성 자산을 유지하고 있으며 자산·차입 듀레이션 관리와 함께 회사채 발행을 비롯해 적극적인 차입처 다변화 전략을 통해 유동성 경색 등 위기에 사전적으로 대응할 계획이다. 또한 매년 초 비상조달계획을 수립해 유동성 리스크에 대비하고 안정적인 자산부채종합관리(ALM) 관리를 추진하고 있다.

신한캐피탈은 핵심 사업영역에서 경쟁력을 공고히 하기 위해 비이자 수익을 극대화하고 신상품 발굴 노력을 지속하는 등 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축해 나갈 계획이다.

또한 균형된 포트폴리오 전략을 통해 ESG·디지털 신기술 기반 투자처를 다양화하며 독보적인 조직문화를 구현해 지속적인 성장 동력을 확보해 나갈 계획이다. 기업금융 부문에서는 비부동산 여신 비중을 확대하고 투자부문에서는 RWA 관리 측면에서 효율적인 성장을 추구할 계획이다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com