금감원 ”올해 금융투자회사 리스크 관리·준법 취약부문 집중 점검“

[한국금융신문 한아란 기자] 금융감독원이 올해 금융투자회사의 전사적 리스크 관리실태를 점검해 금융시장 불안정성에 선제적으로 대응하기로 했다. 상시감시 등을 통해 준법 취약부문에 대해서도 집중적으로 살핀다.

금감원은 26일 이 같은 내용을 담은 2020년 금융투자회사 중점검사사항을 사전 예고했다.

최근 증권사 레버리지비율이 큰 폭으로 상승하면서 외부충격 요인에 대비한 전사적 리스크 관리 중요성이 부각되고 있다고 금감원은 설명했다.

증권사 레버리지비율은 2016년 말 698.6%에서 올해 2월 말 727.6%로 29%포인트 높아졌다.

이와 함께 해외부동산 관련 상품, 파생결합증권(ELS·DLS) 등 고위험 상품의 판매 증가와 함께 투자자 피해 확대 우려가 커지고 있다는 게 금감원의 판단이다.

운용사와 관련해서는 펀드 설계 시 현장실사와 운용 과정에서 리스크 관리 및 내부통제가 취약해 펀드 손실이 확대될 개연성이 있다고 봤다.

금감원은 우선 증권사의 유동성 관리 등 전사적 리스크 관리실태를 점검할 계획이다.

특히 해외부동산 관련 상품에 대한 자금통제와 안전장치 확보 등 리스크 관리실태를 살피는 한편 상품 재매각(셀다운) 과정 전반을 밀착 감시하기로 했다.

사모펀드, ELS, DLS 등 고위험 금융투자상품의 제조·판매·사후관리 각 과정의 불건전 영업행위 여부도 검사항목이다.

운용사를 대상으로는 해외투자펀드 투자·운용 과정에서 현장실사와 리스크 심사, 사후관리 등이 적절히 이뤄지는지 내부통제 적정성을 점검한다.

부동산신탁사의 위험관리 실태와 신탁계정 운영 적정성도 들여다보기로 했다.

이와 함께 금감원은 금융소비자보호 수준, 재무건전성, 내부통제·지배구조 등 18개 지표 평가결과가 미흡한 증권사를 대상으로 종합검사를 실시할 방침이다.

금감원은 “작년과 같이 3개사에 대한 종합검사를 계획 중이나 대상회사 수와 일정은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등의 영향으로 유동적”이라고 설명했다.

또 테마검사를 통해 반복적으로 발생하는 고질적 불건전 영업행위와 규칙위반 개연성이 높은 취약부문에 대해 집중 점검 및 검사에 나선다.

금감원은 증권사를 상대로 투자일임·신탁재산 운용 관련 투자자 간 이해상충행위 등 불건전 영업행위, 헤지펀드와의 총수익스왑(TRS) 거래 등 전담중개업무(PBS) 수행의 적정성등을 검사하기로 했다.

운용사에 대해서는 사모펀드 부당 투자권유행위와 자기 또는 제3자 이익추구 행위 등 불건전 영업행위, 자산운용사 및 운용역의 CB·BW 등 메자닌 투자 내부통제 프로세스 등을 살핀다.

법령상 금지·제한 회피 목적의 복수업무 권역 간 파생상품, 연계거래 등 이용행위에 대해서는 관련 부서 간 협업을 통해 검사를 진행할 예정이다.

금감원은 전문사모운용사 진입요건 완화 이후 회사 수가 급증하면서 라임자산운용 사태 등 사모펀드 시장이 부작용에 노출된 점에도 주목하고 있다.

라임자산운용 외에도 일부 운용사 펀드의 연이은 상환·환매 연기 발생으로 자산운용시장에 대한 불신감이 확산됐다는 평가다.

이와 관련해 금감원은 리스크 관리가 취약한 전문사모운용사의 펀드 운용실태 적정성을 점검하고 전문사모운용사에 대한 내부통제 점검도 강화하기로 했다.

한편 금감원은 자율규제기능 강화 차원에서 증권사 성과지표(KPI) 및 성과보수체계 내부기준을 점검한 뒤 개선을 유도할 계획이다.

반복적 지적사항이 발생하는 금융투자회사의 현업부서의 임직원을 대상으로는 업무설명회를 진행한다.

금감원은 “코로나19 등을 감안해 당분간 상시감시와 서면검사 중심으로 검사업무를 운영할 것”이라며 “향후 위기경보 단계가 완화되는 대로 현장검사를 추진할 예정”이라고 밝혔다.

금감원은 2015년부터 금융투자회사에 대한 중점검사사항 사전예고제를 실시하고 있다.

한아란 기자 aran@fntimes.com