"바젤Ⅲ 개편안 2022년부터 시행"…금감원, 후속작업에 최선

[한국금융신문 박찬이 기자] 국제적으로 통용되는 은행 자본규제인 '바젤Ⅲ'의 개편안이 확정됐다. 향후 금융기관들의 위험자산 보유 관련 규제가 강화된 것이 주요 골자다.

8일 금융감독원과 한국은행은 지난 7일 독일 프랑크푸르트에서 개최된 바젤은행감독위원회(BCBS) 금융감독기관장 및 중앙은행총재(GHOS) 회의에서 바젤Ⅲ 개편안이 최송 승인됐다고 밝혔다.

바젤Ⅲ 개편안은 은행 자본을 규제할 때 자산의 신용위험 측정 방법을 차등화 또는 강화하고, 주택담보대출에 위험가중치를 담보인정비율 즉, LTV 수준에 따라 차등 적용하는 방식등의 내용을 담고 있다.

BCBS 최고 감독기구의 GHOS 회장이자 유럽중앙은행(ECB)총재인 마리오 드라기(Mario Draghi)는 "바젤 III 개혁에 대한 오늘날의 지지는 자본 구조를보다 견고하게 만들고 은행 시스템에 대한 자신감을 향상시키는 중요한 이정표가 된다"며 "GHOS가 승인 한 개혁안은 이제 금융 위기가 시작된 이후 시작된 규제 체계의 세계적인 개혁을 완료했다"고 덧붙였다.

바젤위원회 의장이자 스웨덴 국립은행의 스테판 잉베스 위원장은 "이러한 개혁은 위험 가중 자산의 과도한 변동성을 줄이고 은행의 위험 기반 자본 비율의 비교 가능성과 투명성을 향상시킬 것"이라며 "위원회는 규제 일관성 평가 프로그램을 통해 바젤 III 표준의 이행을 지속적으로 감시 할 것"이라고 말했다

이번 회의에서 나온 바젤Ⅲ 최종 개편안은 은행 자본을 규제할 때 자산의 신용위험 측정 방법을 현행보다 차등화해 민감도를 높이는 것이 골자다. 주택담보대출에 위험가중치(RW·Risk Weight)를 35%로 일괄 적용하던 것을 담보인정비율(LTV) 수준에 따라 20%에서 150%까지 차등 적용하는 방식이다.

개편안에는 이외에도 은행익스포져 A-등급 이상 하향, 커버드본드(이중상환조건부 채권)에 대한 RW 신설, 기업익스포져에 대한 무등급 중소기업 RW 기존 100%에서 85%로 하향, 특수금융의 RW 차등화, 모든 주식(비상장 포함)에 대한 RW 상향 조정 등이 담겼다.

이 밖에 글로벌 시스템에 중요한 은행(G-SIB)은 추가자본의 50%를 추가 레버리지(차입) 비율로 부과하는등 이들 은행이 지나친 차입을 일으키지 않도록 하는 장치를 뒀다.

이번 회의로 바젤Ⅲ 규제개혁은 사실상 마무리됐다. 개편안의 적용 시점은 5년이 지난 2022년 1월 1일부터다.

바젤Ⅲ 개편안에 대해 최흥식닫기최흥식기사 모아보기 금감원장을 비롯한 참석자들은 은행들의 전반적인 자본부담을 크게 증가시키지 않으면서도 은행산업의 위기대응력을 제고하는 방안이라 평가했다. 국가익스포져 규제 개선안은 그동안의 논의결과를 토론서로 발간하여 시장참가자들의 의견을 수렴하고, 장기 검토과제로 추진키로 했다.


한편, 최흥식 원장은 회의 전후 샘 우즈(Sam Woods) 영국 건전성감독청(PRA) 청장, 펠릭스 후펠트(Felix Hufeld) 독일 금융감독청(BaFin) 청장과 개별 면담을 했다. 브렉시트, 유로존 통화정책 정상화, 신기술(핀테크, 가상화폐 등) 도입에 따른 환경 변화 등 다양한 글로벌 금융 현안들에 대해 심도있는 의견을 나눴다. 또 금융감독기구가 금융의 융·복합화 등 최근 금융환경의 변화에 효율적으로 대응하는 방안과 금융소비자 보호 기능을 보다 강화하기 위한 조직운영 관련 아이디어 및 경험을 공유했다.

금융감독원은 이번 회의에서 확정된 새 자본규제 개편안의 국내 영향을 면밀히 분석하고 세부 이행방안 마련 등 후속작업을 통해 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.

박찬이 기자 cypark@fntimes.com