현대캐피탈, AI 알고리즘 자체 개발…리스크관리 고도화 [캐피탈 생존 전략]

[한국금융신문 김경찬 기자] 현대캐피탈(대표 목진원)은 업계 최초로 ‘완전히 해석 가능한’ 화이트 박스(White Box) 모델의 AI 알고리즘을 자체 개발해 리스크관리 전략을 고도화하고 있다.

일반적인 AI 리스크관리 모델은 고객의 부도나 사기 가능성에 점수를 매겨 이를 서열화하는 방식으로 이 점수를 바탕으로 담당자가 별도로 리스크관리 전략을 수립해야 하는 번거로움이 있다.

특히 데이터 해석 과정과 리스크 전략수립 과정이 구조적으로 단절되고 전략에 대한 근거 역시 담당자의 해석에 의존할 수밖에 없어 한계가 명확한 방식이다.

현대캐피탈이 개발한 AI 모델은 인간의 분석 메커니즘을 그대로 따라하는 AI 에이전트가 대량의 데이터를 학습해 최적의 리스크 관리 전략까지 한 번에 도출한다. 이 과정에서 결과값에 대한 해석 근거 역시 명확하게 알 수 있어 담당자가 최종적으로 교차 검증할 수 있다.

현대캐피탈 관계자는 “이러한 인공지능과 인간지능 간 정반합의 과정을 통해 AI 알고리즘은 지속적으로 정교해지고 진화하고 있다”라고 밝혔다. 리스크 분야에 적용하는 모든 AI 알고리즘은 KAIST(한국과학기술원) 김재철닫기김재철기사 모아보기 AI대학원 교수진의 자문을 받아 정확성을 철저히 검증받고 있다.

해당 모델을 개발한 현대캐피탈 리스크 담당 관계자는 “일반적으로 리스크관리에 활용되는 AI 모델은 근거에 대한 명확한 설명 없이 결과 값만을 내놓기 때문에 블랙 박스 방식으로 불린다”라고 밝혔다. 이어 “현대캐피탈의 AI 리스크관리 알고리즘은 결과값에 대한 근거까지 명확히 도출되는 화이트 박스 모델로 고객의 부도나 사기 가능성을 더욱 정교하게 파악해 회사의 손실을 줄이면서도 고객들이 불편함 없이 현대캐피탈의 상품을 이용할 수 있다는 점에서 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있게 됐다”라고 설명했다.

현대캐피탈은 신용 리스크가 낮은 자동차금융 중심의 영업 구성으로 전반적인 자산건전성이 우수하다는 평가를 받고 있다. 소비자금융에 대해 적극적인 리스크 관리 등으로 신용 리스크를 통제하고 있으며 신차 금융의 자산건전성 개선 노력으로 대손부담률을 낮게 유지하고 있다.

또한 현대차와 기아차와의 수익 정산 계약에 따라 할부금융상품의 이자마진율을 안정적으로 유지하고 있다.

외화차입의 경우 파생상품 계약으로 환변동 위험을 헤지하는 등 주요 대외변수에 대한 우수한 대응능력을 바탕으로 안정적인 수익구조를 유지하고 있다.

올해 악화되고 있는 경제 상황 속에서 은행권 뿐만 아니라 2금융권도 난항을 겪을 것으로 예상되고 있다.

수신 기능이 없어 자금을 조달해야 하는 캐피탈사들은 기준금리가 인상되면서 조달비용 증가세는 지속될 전망이고 이 조달비용의 증가세는 고객들에게 제공하는 금리에도 영향을 미쳐 수익성에 어려움이 있을 것으로 전망된다.

현대캐피탈은 시장의 고금리 기조 속에서도 현대자동차그룹의 전속금융사(캡티브)로서 업계 최저 수준의 금리를 유지해 자동차 할부와 리스 상품의 경쟁력을 유지하고 국내외 조달 포트폴리오를 다양하게 구축해 자금 조달의 경쟁력을 유지할 계획이다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com