서상훈 어니스트AI 대표, AI 신용평가 기반 연체율 개선·두 자릿수 성장…챌린저뱅크 도전 박차 [온투업 2026 로드맵]

[한국금융신문 김다민 기자] 서상훈 어니스트에AI 대표가 AI 기반 신용평가 역량을 기반으로 중금리 개인신용대출 시장에서 연체율 개선, 외형 성장을 동시에 보여줬다. 이 같은 성과를 바탕으로 올해 금융 특화 범용인공지능(AGI) 개발에 박차를 가하는 한편, 중장기적으로는 챌린저뱅크 컨소시엄에 참여해 AI 통합 여신 시스템 구축과 운영을 담당하겠다는 청사진을 제시했다.

27일 온라인투자금융업계에 따르면, 2025년 12월 말 기준 어니스트AI의 누적 연계대출 금액은 1조4656억원으로 전년 동기(1조4178억원) 대비 3.37% 증가했다.

어니스트AI 관계자는 "담보가 아닌 순수 기술력이 필요한 개인신용대출 규모가 전년 대비 큰 폭으로 증가했음에도 불구하고, 연체율은 오히려 20% 이상 개선됐다"며 "신규 대출 취급액은 전년 대비 50% 이상, 대출 잔액은 45% 성장해 양적 성장과 질적 건전성을 동시에 달성하는 균형 성장을 이뤘다"고 설명했다.

대출 성장과 연체율 개선 '두 마리 토끼'…저축은행 연계투자 취급 확대

어니스트AI는 지난해 신규 대출 취급을 늘리며 빠른 성장세를 보였다. 특히 저축은행 연계투자 시행 이후 개인신용대출 취급을 공격적으로 늘리면서 외형 성장을 이뤘다.

실제로 어니스트펀드 사업보고서에 따르면 지난해 신규 대출 취급액은 478억원으로, 지난 2024년(316억원) 대비 51.3% 증가했다.

눈에 띄는 점은 개인신용대출부문의 성장이다. 대부분의 온투업체는 리스크 관리가 비교적 쉬운 주택담보대출 등 담보 위주의 영업을 이어간다. 그러나 어니스트AI는 기술력이 필요한 개인신용대출 규모를 전년 대비 100배 이상 늘렸다.

지난해 말 기준 회사의 개인신용대출 누적연계대출금액은 1041억원으로, 지난 2024년 말(672억원) 대비 54.9% 급증했다.

어니스트AI 관계자는 "AI 기술이 중심이 되는 중금리 개인신용대출이라는 본질에 집중했으며, 저축은행 등 금융기관과 연계하여 중금리 대출 수요를 연결하는 전략이 주효했다"고 설명했다.

회사에 따르면 현재 어니스트AI는 9개 금융기관과 제휴를 맺고 있으며, 저축은행 연계투자 공급 대출액은 450억원을 넘어섰다. 차주수로는 4000명에 육박했다. 평균 금리는 11% 초반대이며, 연체율은 0.6% 내외로 관리되고 있다.

어니스트AI 관계자는 "2금융권 평균 연체율과 비교하면 0.6%라는 수치는 차별점"이라며 "자체 AI R&D를 통해 구축한 신용평가 모형이 부실률을 크게 낮췄기에 가능한 결과"라고 말했다.

‘BaaS(Banking-as-a-Service)’ 사업도 어니스트AI 성장에 기여하고 있다. 금융기관 ‘BaaS(Banking-as-a-Service)’ 파트너로 금융기관의 전산 시스템에 자사의 AI 엔진을 이식하는 형태로 협업하고 있다. 해당 구조가 비용 절감에 기여하고 차주에게 제공하는 금리도 낮춰 포용적 금융에도기여하고 있다는 설명이다.

어니스트AI 관계자는 “낮은 부실률은 곧 조달비용 절감으로 이어지고, 이를다시 금리 인하에 일부 환원해 차주, 저축은행, 플랫폼 3자 모두에게 이익이 되는 선순환 구조를 형성하고 있다”라며 “"가격(금리) 경쟁력 역시 마케팅 비용이 아닌, 압도적인 리스크 관리 기술을 통한 손실 비용 절감을 통한 윈윈 전략을 지속적으로 추진할 것"이라고 설명했다.

BaaS 기반 중금리 플랫폼 성장…“금융 특화 AGI로 챌린저뱅크 두뇌 노릴 것”

어니스트AI는 올해 R&D 핵심 과제로 인과추론(Causal Inference)이 가능한 금융 특화 AGI(일반인공지능) 개발을 제시했다.

기존 AI가 과거 데이터를 토대로 상관관계만 보는 수준에 머물렀다면, 인과추론 AGI는 금융 데이터 이면의 원인과 결과를 논리적으로 추론하는 차세대 엔진이다.

이를 통해 단순히 신용점수를 산출하는 것을 넘어, 지능화되는 복잡한 금융 사기를 선제적으로 탐지하고 정보보안 영역까지 커버리지를 확장해 금융 보안의 새로운 패러다임을 제시할 계획이다.

회사는 그동안 주요 성장 축으로 키워온 중금리 개인신용대출을 올해도 유지할 계획이다.

어니스트AI는 설립 초기부터 '기술로 금리 단층을 해소해 중·저신용자의 금융 접근성을 높인다'는 미션을 내세워 왔다. 2026년에도 이 미션을 가장 중요한 성장 축으로 삼고, 규제 환경과 시장 사이클에 흔들리지 않고 중금리 개인신용대출 사업을 이어가겠다는 계획이다.

중장기적으로는 온투업을 넘어 ‘AI 기반 챌린저뱅크’의 두뇌 역할을 담당하는 것을 목표로 하고 있다.

현재 어니스트AI는 시너지를 낼 수 있는 파트너들과 함께 컨소시엄을 구성해 논의를 진행하고 있다. 회사는 이 컨소시엄에서 기술적 중추 역할을 수행할 예정이다.

어니스트AI 관계자는 "가장 중요한 도전은 챌린저뱅크로, 어니스트AI가 단독으로 은행을 설립하는 게 아닌 파트너들과 함께 컨소시엄을 구성해 논의하고 있다"며 "어니스트AI는 AI통합 여신 시스템 구축과 운영을 담당할 예정"이라고 밝혔다.