[채권-마감] 10년 선물 원빅 넘게 폭락...글로벌 금리 상승과 외인매도

[한국금융신문 강규석 기자]

채권시장이 30일 전구간에 걸쳐 큰 폭의 약세로 마감했다.

국채선물 시장에서 3년 선물은 21틱 내린 110.69, 10년 선물은 110틱 내린 하락한 125.90으로 거래를 마쳤다.

아시아 시장에서 미국 금리가 1.7% 중반 대로 상승한 가운데 외인의 대량매도가 출회돼 10년 선물이 원빅 넘게 폭락했다.

10-3년 스프레드가 5.6bp 확대된 90.8bp, 30-10년 스프레드는 2.7bp 축소된 6.7bp를 기록했다.

외국인은 3년 국채선물 2,643계약과 10년 국채선물 4,458계약을 순매도했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 3년 지표인 국고20-8(23년12월)은 4bp 오른 1.155%, 10년 지표인 국고20-9(30년12월)은 9.6bp 상승한 2.063%에 매매됐다.

■ 10년물 장중 글로벌 금리 상승세에 속절 없이 밀려...베어스팁

채권시장이 30일 미국장을 반영하며 약세 출발했다.

국채선물 시장에서 3년 선물이 6틱 하락한 110.84, 10년 선물이 32틱 내린 126.68로 시작했다.

간밤 미국채시장에서 10년물 수익률이 사흘 연속 상승세를 보이며 1.71%대로 올라갔다.

조 바이든 미 대통령이 31일 발표할 인프라 투자계획과 백신 접종의 확대가 영향을 미친것으로 풀이됐다.

개장 후 시장은 장기물을 중심으로 약세폭을 확대해 나갔다.

미국 시장에서 인플레 우려가 대두되며 글로벌 금리가 상승한 영향으로 국내 시장의 최근 상승에 대한 조정의 빌미를 제공한 것으로 풀이됐다.

또 외국인이 개장후부터 10년선물을 지속적으로 팔면서 시장에 약세 압력을 가했다.

오후 들어 미국 10년물 금리가 1.7% 중반을 넘어서고 호주 금리도 10bp 가까이 상승했다.

이런 영향으로 10년 선물이 유의미한 반등없이 낙폭을 지속적으로 확대해 원빅 넘게 폭락해 장중 저가수준으로 마감했다.

3년 선물도 뒤따라 약해지며 밑꼬리 음봉을 만들었다.

한편 한국은행에서 실시한 통안계정 28일물 입찰에 2.65조가 응찰해 2.65조가 0.53%에 낙찰됐다.(3.5조 예정)

또 통안계정 14일물 입찰에서는 3.1조가 응찰해 3.1조가 0.52%에 낙찰됐다.(4.1조 예정)

증권사의 한 딜러는 "오전만 해도 윈도우 드레싱 및 리밸런싱 수요로 어느 정도 레벨에서 지지를 받을 것으로 기대하는 참여자가 많았다"며 "하지만 어제와 정반대로 이렇게 쉽게 밀려 버리니 너무 당황스럽다"고 전했다.

증권사의 다른 딜러는 "한 치 앞을 내다볼 수 없는 시장"이라며 "이런 분위기라면 미국 10년물 2%를 가정하고 대응해야 할 듯하다"고 말했다.

증권사의 한 중개인은 "장중 미금리와 외인 포지션이 키인 것 같다"면서 "다음달 발행이 다가오면서 시장이 수급 부담도 느끼는 듯한 모습"이라고 전했다.

증권사의 다른 중개인은 "시장이 조심스러운 모드에서 실망감 쪽으로 기운 것 같다"며 "섣부른 윈도우 드레싱 매매가 되치기 당하며 상처를 입어 4월도 쉽지 않을 것 같다"고 전망했다.

자산운운용사의 한 운용역은 "시장이 주도세력이 없는 가운데 장이 얇아 외국인의 움직임에 휘둘린 장"이라며 "최근 강세를 다시 하루만에 상당폭 반납하는 매우 좋지 못한 그림"이라고 평가했다.

자산운용사의 다른 채권운용역은 "분기말 매수세를 기대한 롱 심리가 강했는데 아시아 시장에서 미국 금리가 재차 3월고점을 갱신하면서 반작용이 더 컸던 것 같다"고 말했다.

그는 "그래도 연초 분기말 학습효과로 크레딧 2년 구간이 상대적으로 강한 모습이었다"고 전했다.

장기투자기관의 한 운용역은 "절대 금리 레벨로 보면 롱으로 접근하고 싶지만 손이 나가기 부담스러운 장이었다"면서 "이제 10년물이 2.1% 위로 다시 트라이 할 것 같다"고 예상했다.

강규석 기자 nomadkang@fntimes.com