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2019.10.18(금)

우리은행 DLF 원금 60% 손실 확정

기사입력 : 2019-09-17 13:00

(최종수정 2019-09-17 14:32)

19일 만기 131억 독일 국채금리 연계 -60.1%
하나도 만기 이어져…금감원 분쟁조정 촉각

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우리금융그룹 본점 / 사진= 우리금융지주
[한국금융신문 정선은 기자] 오는 19일 만기가 도래하는 우리은행의 독일 국채금리 연계 파생결합펀드(DLF)가 60% 원금 손실이 확정됐다.

17일 금융권에 따르면, 이틀 후인 오는 19일 만기가 도래하는 원금 131억원 규모 우리은행 독일 국채금리 연계 DLF가 원금의 -60.1% 수익률로 확정됐다.

해당 상품은 약관상 만기 사흘 전 마감한 독일 국채 10년물 금리 기준으로 최종 수익률이 계산된다. 독일 국채금리는 16일 기준 -0.511%로 마감됐다.

우리은행은 고객들에게 수익률 내역을 별도 고지할 예정이다. 만기일(19일)에 고객이 사전에 지정한 계좌에 손실액을 반영해 자동 입금된다.

우리은행이 주로 사모 형식으로 판매한 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 한 파생결합증권(DLS)에 투자하는 펀드다. -0.2%대 전후에 녹인배리어(손실가능 구간)가 설계돼 있다. 이보다 금리가 떨어지지 않으면 연 4%의 수익을 얻지만 떨어지면 손실 배수에 비례해서 손실이 발생한다.

그동안 독일 국채 금리가 급락하면서 한때 원금 100% 손실 구간인 -0.7%를 터치하기도 했지만 최근 독일 국채금리 반등으로 손실 규모가 다소 완화됐다.

금융감독원에 따르면, 우리은행은 독일 국채 10년물 금리 연계 DLF를 1255억원 규모로 판매했으며 앞으로 순차 만기가 도래할 예정이다.

KEB하나은행도 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리연계 DLS에 투자한 DLF가 이달 25일을 시작으로 만기가 돌아온다.

한편, 중도 환매와 만기 도래로 투자 손실이 확정되면서 금융감독 당국에 분쟁 조정 신청도 늘어날 것으로 예상된다.

현재 금융감독원은 주요 해외금리 연계 파생결합상품의 설계-제조-판매 전반에 대한 현장 검사를 계속 실시 중이다. 금융위원회도 이번 DLF 사태로 100% 손실 가능한 파생상품을 은행에서 판매하는 게 적정한 지 등을 포함한 개선책을 검토하고 있다.

금감원 측은 17일 보도참고 자료를 통해 "현재까지 상품 설계상 하자 또는 불완전 판매 여부 등에 대한 사실관계가 확정된 바는 없다"며 "현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁 조정을 진행할 계획"이라고 밝혔다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com

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